Сравнение GQSCX с TISBX
GQSCX (Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, GQSCX returned 10.26%/yr vs 6.33%/yr for TISBX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GQSCX charges 0.85%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 14.98%, что значительно ниже, чем у TISBX с доходностью 17.14%.
GQSCX
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 14.98%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 40.57%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 10.26%
- 10 лет*
- —
TISBX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 17.14%
- 6 месяцев
- 14.97%
- 1 год
- 39.54%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам GQSCX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 14.98% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 17.14% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 0.85% |
Correlation
The correlation between GQSCX and TISBX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between GQSCX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
GQSCX
TISBX
Сравнение GQSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.76 | 3.62 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.65 | 12.81 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.07 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.28 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и TISBX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -56.50% | +9.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -10.95% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.83% | -27.44% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -31.89% | +3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -1.43% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.17% | -9.68% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 3.08% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и TISBX
Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 5.14%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQSCX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | 5.74% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 13.65% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 19.22% | -0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.56% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.81% | 23.43% | +1.38% |
Сравнение комиссий GQSCX и TISBX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и TISBX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности TISBX в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.71% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.52% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
GQSCX and TISBX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISBX has higher volatility (5.74%) compared to GQSCX (5.14%). In terms of maximum drawdown, GQSCX dropped -46.87% vs TISBX's -56.50%.
GQSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQSCX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор