PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQSCX с TISBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQSCX с TISBX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).

GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и TISBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и TISBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.86%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		1.55%12.72%11.60%17.07%-20.31%14.85%20.14%25.61%-10.99%0.85%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 2.86%, что значительно выше, чем у TISBX с доходностью 1.55%.

GQSCX

1 день
0.96%
1 месяц
-2.70%
С начала года
2.86%
6 месяцев
9.69%
1 год
27.72%
3 года*
14.60%
5 лет*
8.99%
10 лет*
—

TISBX

1 день
0.65%
1 месяц
-3.53%
С начала года
1.55%
6 месяцев
2.78%
1 год
24.33%
3 года*
13.31%
5 лет*
3.66%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Часто сравнивают с GQSCX:
GQSCX с GQETXGQSCX с VBRGQSCX с VOOGQSCX с GQLVXGQSCX с RESGXGQSCX с GTLLXGQSCX с GTSOX
Часто сравнивают с TISBX:
TISBX с TISPXTISBX с TISEXTISBX с VEXRXTISBX с VMCIXTISBX с VTMSXTISBX с RGAGXTISBX с VOO

Сравнение комиссий GQSCX и TISBX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.

GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund

Доходность на риск

GQSCX vs. TISBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TISBX
Ранг доходности на риск TISBX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TISBX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TISBX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TISBX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TISBX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TISBX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c TISBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQSCXTISBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.69

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.85

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

6.91

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQSCX vs. TISBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TISBX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и TISBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQSCXTISBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQSCX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и TISBX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности TISBX в 4.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio		2.87%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
TISBX
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund		4.06%4.12%6.82%3.09%1.97%8.96%2.65%5.16%9.29%4.49%4.03%4.77%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и TISBX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и TISBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQSCXTISBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-56.50%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.95%

+2.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-31.89%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.15%

-7.28%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-9.74%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

3.73%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и TISBX

Текущая волатильность для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) составляет 6.41%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.37%. Это указывает на то, что GQSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQSCXTISBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

7.37%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.51%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.37%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.89%

22.57%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.94%

23.39%

+1.55%