Сравнение GQSCX с PRSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX).
GQSCX управляется Glenmede. Фонд был запущен 13 нояб. 2017 г.. PRSVX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности GQSCX и PRSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQSCX и PRSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 1.88% | 12.22% | 11.49% | 18.94% | -8.48% | 31.77% | 7.60% | 22.17% | -11.32% | 1.07% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 3.77% | 21.18% | 10.84% | 12.34% | -18.53% | 25.47% | 12.49% | 25.82% | -11.58% | 0.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.
GQSCX
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
PRSVX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 18.45%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.95%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQSCX и PRSVX
GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.
Доходность на риск
GQSCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск
GQSCX
PRSVX
Сравнение GQSCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQSCX | PRSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 2.26 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.08 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 8.63 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQSCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.44 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.34 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между GQSCX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQSCX и PRSVX
Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQSCX Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio | 2.95% | 3.01% | 10.53% | 0.70% | 9.45% | 10.41% | 0.51% | 0.59% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
PRSVX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund | 21.96% | 22.79% | 9.77% | 3.27% | 5.28% | 6.98% | 2.03% | 4.59% | 9.46% | 3.79% | 3.77% | 22.55% |
Просадки
Сравнение просадок GQSCX и PRSVX
Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и PRSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQSCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.87% | -55.37% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -14.04% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.83% | -28.17% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -5.61% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.32% | -7.52% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 3.68% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQSCX и PRSVX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.40% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQSCX | PRSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 6.72% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.11% | 16.12% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 23.88% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 20.42% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.95% | 21.28% | +3.67% |