PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQSCX с PRSVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQSCX и PRSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQSCX и PRSVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
1.88%12.22%11.49%18.94%-8.48%31.77%7.60%22.17%-11.32%1.07%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
3.77%21.18%10.84%12.34%-18.53%25.47%12.49%25.82%-11.58%0.18%

Доходность по периодам

С начала года, GQSCX показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у PRSVX с доходностью 3.77%.


GQSCX

1 день
2.55%
1 месяц
-4.85%
С начала года
1.88%
6 месяцев
8.58%
1 год
27.91%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.78%
10 лет*

PRSVX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.04%
С начала года
3.77%
6 месяцев
18.45%
1 год
33.24%
3 года*
16.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
10.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio

T. Rowe Price Small-Cap Value Fund

Сравнение комиссий GQSCX и PRSVX

GQSCX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PRSVX в 0.78%.


Доходность на риск

GQSCX vs. PRSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQSCX
Ранг доходности на риск GQSCX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQSCX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQSCX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQSCX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQSCX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQSCX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

PRSVX
Ранг доходности на риск PRSVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSVX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSVX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQSCX c PRSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQSCXPRSVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.26

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.08

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

8.63

-1.89

GQSCX vs. PRSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQSCX и PRSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQSCXPRSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.64

-0.25

Корреляция

Корреляция между GQSCX и PRSVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQSCX и PRSVX

Дивидендная доходность GQSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PRSVX в 21.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQSCX
Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio
2.95%3.01%10.53%0.70%9.45%10.41%0.51%0.59%0.77%0.14%0.00%0.00%
PRSVX
T. Rowe Price Small-Cap Value Fund
21.96%22.79%9.77%3.27%5.28%6.98%2.03%4.59%9.46%3.79%3.77%22.55%

Просадки

Сравнение просадок GQSCX и PRSVX

Максимальная просадка GQSCX за все время составила -46.87%, что меньше максимальной просадки PRSVX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQSCX и PRSVX.


Загрузка...

Показатели просадок


GQSCXPRSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.87%

-55.37%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.78%

-14.04%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.83%

-28.17%

-0.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-5.61%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.32%

-7.52%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.68%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQSCX и PRSVX

Glenmede Quantitative U.S. Small Cap Equity Portfolio (GQSCX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund (PRSVX) имеют волатильность 6.40% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQSCXPRSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.72%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

16.12%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

23.88%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

20.42%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.95%

21.28%

+3.67%