Сравнение GQRPX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

GQRPX управляется GQG Partners. Фонд был запущен 28 мар. 2019 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRPX и VMVFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.78%	0.67%	19.98%	19.56%	-3.77%	16.94%	14.55%	12.70%
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares	2.85%	12.74%	13.38%	7.82%	-4.48%	23.74%	-3.99%	11.37%

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 2.85%.

GQRPX

1 день: 0.05%

1 месяц: -2.75%

С начала года: 7.78%

6 месяцев: 7.06%

1 год: 7.69%

3 года*: 16.88%

5 лет*: 11.35%

10 лет*: —

VMVFX

1 день: 1.12%

1 месяц: -4.98%

С начала года: 2.85%

6 месяцев: 4.18%

1 год: 9.22%

3 года*: 11.81%

5 лет*: 10.02%

10 лет*: 9.14%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Название символа

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с GQRPX:

GQRPX с SPMO GQRPX с GSIHX GQRPX с WWWEX GQRPX с PRWAX GQRPX с FXAIX GQRPX с FCNTX GQRPX с VTIAX

Часто сравнивают с VMVFX:

VMVFX с VMNVX VMVFX с VOO VMVFX с VXUS VMVFX с VMNFX VMVFX с QLV VMVFX с SWPPX VMVFX с vtsax

Сравнение комиссий GQRPX и VMVFX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

GQRPX

GQG Partners Global Quality Equity Fund

VMVFX

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

GQRPX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VMVFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	GQRPX	VMVFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.66	0.93	-0.27
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.94	1.34	-0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.14	1.20	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.94	1.29	-0.35
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.32	6.16	-2.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRPX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	GQRPX	VMVFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.66	0.93	-0.27
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.78	0.94	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.73	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.71	0.79	-0.08

Корреляция

Корреляция между GQRPX и VMVFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и VMVFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности VMVFX в 9.70%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
GQRPX GQG Partners Global Quality Equity Fund	7.05%	7.60%	6.35%	1.22%	2.93%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VMVFX Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares	9.70%	9.98%	3.77%	3.05%	4.96%	12.73%	2.02%	5.12%	7.27%	2.30%	2.71%	3.22%

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и VMVFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	GQRPX	VMVFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-28.88%	-33.09%	+4.21%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-8.84%	-7.96%	-0.88%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-20.39%	-13.02%	-7.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-33.09%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.36%	-4.98%	+1.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-5.00%	-2.84%	-2.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.56%	1.66%	+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и VMVFX

GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) имеют волатильность 3.07% и 2.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	GQRPX	VMVFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	3.07%	2.93%	+0.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	6.72%	4.99%	+1.73%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	11.88%	10.06%	+1.82%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.70%	10.76%	+3.94%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.41%	12.49%	+4.92%

Сравнение GQRPX с VMVFX

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и VMVFX

Сравнение доходности по годам GQRPX и VMVFX

Доходность по периодам

GQRPX

VMVFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий GQRPX и VMVFX

Доходность на риск

GQRPX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

GQRPX

VMVFX

Сравнение GQRPX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

GQRPX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и VMVFX

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и VMVFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и VMVFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)