PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQRPX с FWWFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRPX с FWWFX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GQRPX (GQG Partners Global Quality Equity Fund) and FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, GQRPX returned 9.38%/yr vs 11.68%/yr for FWWFX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRPX charges 0.97%/yr vs 0.77%/yr for FWWFX.

Доходность

Сравнение доходности GQRPX и FWWFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRPX показывает доходность 6.80%, что значительно ниже, чем у FWWFX с доходностью 17.11%.

GQRPX

1 день
0.27%
1 месяц
2.04%
6 месяцев
6.31%
С начала года
6.80%
1 год
7.46%
3 года*
12.05%
5 лет*
9.38%
10 лет*
—

FWWFX

1 день
-1.82%
1 месяц
-3.52%
6 месяцев
13.39%
С начала года
17.11%
1 год
26.00%
3 года*
21.61%
5 лет*
11.68%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRPX и FWWFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		6.80%0.67%19.98%19.56%-3.77%16.94%14.55%12.70%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		17.11%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%14.11%

Correlation

The correlation between GQRPX and FWWFX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г.

0.74

The correlation between GQRPX and FWWFX shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Equity Fund

Fidelity Worldwide Fund

Часто сравнивают с GQRPX:
GQRPX с SPMOGQRPX с GSIHXGQRPX с WWWEXGQRPX с PRWAXGQRPX с FCNTXGQRPX с FXAIXGQRPX с GQETX
Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX

Доходность на риск

GQRPX vs. FWWFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRPX
Ранг доходности на риск GQRPX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRPX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRPX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRPX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRPX c FWWFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) и Fidelity Worldwide Fund (FWWFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQRPXFWWFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
1.40

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.95

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.33

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.37

9.38

-7.01

GQRPX vs. FWWFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRPX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FWWFX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRPX и FWWFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQRPX и FWWFX

Максимальная просадка GQRPX за все время составила -28.88%, что меньше максимальной просадки FWWFX в -56.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRPX и FWWFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRPXFWWFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.88%

-56.54%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.74%

+4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-22.61%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-33.72%

+13.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.72%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-9.40%

+4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.90%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRPX и FWWFX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Equity Fund (GQRPX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что GQRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWWFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRPXFWWFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

6.62%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.57%

16.19%

-8.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

19.46%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

19.29%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

18.87%

-1.68%

Сравнение комиссий GQRPX и FWWFX

GQRPX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии FWWFX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRPX и FWWFX

Дивидендная доходность GQRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности FWWFX в 9.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.85%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
GQRPX
GQG Partners Global Quality Equity Fund		7.11%7.60%6.35%1.22%2.93%1.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQRPX and FWWFX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (6.62%) compared to GQRPX (3.55%). In terms of maximum drawdown, GQRPX dropped -28.88% vs FWWFX's -56.54%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRPX и FWWFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор