Сравнение GQRE с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
GQRE и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 3.25% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 9.59% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 17.54% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.96% | 24.35% | -5.94% | 5.61% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 17.54%.
GQRE
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- 3.56%
VRAI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 17.54%
- 6 месяцев
- 16.21%
- 1 год
- 19.40%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и VRAI
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
GQRE vs. VRAI — Ранг доходности на риск
GQRE
VRAI
Сравнение GQRE c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.93 | 1.52 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 5.77 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.09 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и VRAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и VRAI
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности VRAI в 3.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.53% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.33% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и VRAI
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -47.51% | +5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -11.71% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -26.71% | -8.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -0.05% | -6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -10.32% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 3.40% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и VRAI
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 3.24% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.30% | 9.03% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.60% | 17.90% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.68% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 22.34% | -4.70% |