PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

GQRE и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.46% против 9.43% соответственно.

GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с SPREGQRE с spre
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий GQRE и TLTD

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

GQRE vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRETLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.93

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.58

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

2.69

-1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

10.79

-7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа TLTD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRETLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.93

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.63

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между GQRE и TLTD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и TLTD

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и TLTD

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRETLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-40.62%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.11%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-28.96%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-40.62%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-6.95%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.74%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.02%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRETLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.17%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

11.10%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

17.10%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

15.85%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.77%

+0.88%