PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQRE с TLTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GQRE returned 4.25%/yr vs 10.42%/yr for TLTD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 10.03%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 7.08%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 4.25% против 10.42% соответственно.

GQRE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.09%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.92%
1 год
13.69%
3 года*
11.64%
5 лет*
2.37%
10 лет*
4.25%

TLTD

1 день
0.35%
1 месяц
-2.32%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.51%
1 год
24.38%
3 года*
19.60%
5 лет*
9.56%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQRE и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		10.03%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		7.08%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between GQRE and TLTD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2013 г.

0.67

The correlation between GQRE and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с RLYGQRE с UCONGQRE с SPREGQRE с XLREGQRE с MORTGQRE с vnqi
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

GQRE vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQRETLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.65

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.33

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.02

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.09

7.58

-2.49

GQRE vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQRE и TLTD

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQRETLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-40.62%

-1.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-12.11%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.17%

-13.10%

-3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-28.96%

-6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-40.62%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-3.59%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-7.66%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.23%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и TLTD

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 3.68%, в то время как у FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQRETLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

4.46%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

12.52%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

14.86%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

16.03%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.58%

+1.06%

Сравнение комиссий GQRE и TLTD

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и TLTD

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности TLTD в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.27%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.42%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

GQRE and TLTD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTD has higher volatility (4.46%) compared to GQRE (3.68%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, TLTD leads with 10.42% vs 4.25% for GQRE. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, GQRE has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTD has performed better with a 10.42% return vs 4.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for GQRE.

GQRE has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 3.42% for TLTD.

GQRE is categorized as REIT, while TLTD is Global Equities. GQRE tracks Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.39% for TLTD.

TLTD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQRE и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор