PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQRE с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQRE с TDTT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

GQRE и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GQRE и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		3.25%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.94%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции GQRE превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 3.56% против 3.05% соответственно.

GQRE

1 день
0.47%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.25%
6 месяцев
2.72%
1 год
8.86%
3 года*
8.60%
5 лет*
3.06%
10 лет*
3.56%

TDTT

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
3.05%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с GQRE:
GQRE с RWOGQRE с UCONGQRE с RLYGQRE с SPREGQRE с vnqiGQRE с XLREGQRE с spre
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с TLTETDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIP

Сравнение комиссий GQRE и TDTT

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

GQRE vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQRETDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.72

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

2.56

-1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.80

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

9.09

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQRE vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TDTT равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQRETDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.72

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.83

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.91

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.40

Корреляция

Корреляция между GQRE и TDTT составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и TDTT

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности TDTT в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund		4.53%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.69%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и TDTT

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

GQRETDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-6.97%

-34.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.15%

-1.40%

-8.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-6.97%

-28.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-6.97%

-34.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-0.27%

-6.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-1.62%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.43%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и TDTT

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQRETDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.70%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

1.21%

+7.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.60%

2.36%

+12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

3.68%

+12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

3.38%

+14.26%