PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и SPYI


2026 (YTD)2025202420232022
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-8.02%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
-2.59%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -2.59%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

SPYI

1 день
0.56%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
0.63%
1 год
16.76%
3 года*
14.46%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий GQRE и SPYI

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.


Доходность на риск

GQRE vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQRESPYIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.04

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.57

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.54

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

8.06

-4.81

GQRE vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQRESPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.04

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.01

-0.73

Корреляция

Корреляция между GQRE и SPYI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и SPYI

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SPYI в 12.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
12.43%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и SPYI

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и SPYI.


Загрузка...

Показатели просадок


GQRESPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-16.47%

-25.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.02%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-4.50%

-2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-1.86%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.11%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и SPYI

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQRESPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

5.10%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

8.29%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.22%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

13.12%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

13.12%

+4.53%