PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с SCHH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и SCHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и SCHH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
SCHH
Schwab US REIT ETF
5.45%2.20%4.99%11.18%-24.99%41.07%-14.81%22.85%-4.26%3.68%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у SCHH с доходностью 5.45%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции GQRE – 3.46% и акции SCHH – 3.46%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

SCHH

1 день
1.53%
1 месяц
-4.18%
С начала года
5.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
4.49%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.84%
10 лет*
3.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Schwab US REIT ETF

Сравнение комиссий GQRE и SCHH

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SCHH в 0.07%.


Доходность на риск

GQRE vs. SCHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

SCHH
Ранг доходности на риск SCHH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHH: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHH: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c SCHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQRESCHHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.28

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.49

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.40

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

1.55

+1.70

GQRE vs. SCHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SCHH равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и SCHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQRESCHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.28

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.21

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.17

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.05

Корреляция

Корреляция между GQRE и SCHH составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и SCHH

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности SCHH в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
SCHH
Schwab US REIT ETF
2.97%3.04%3.22%3.24%2.55%1.50%2.86%2.86%3.64%2.22%2.81%2.48%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и SCHH

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки SCHH в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и SCHH.


Загрузка...

Показатели просадок


GQRESCHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-44.22%

+2.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-9.59%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-33.28%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-44.22%

+2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-5.65%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-9.54%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.18%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и SCHH

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Schwab US REIT ETF (SCHH) имеют волатильность 4.75% и 4.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQRESCHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.96%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.41%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.27%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.70%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.97%

-3.32%