Сравнение GQRE с IVRA
GQRE (FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - GQRE is a REIT fund tracking the Northern Trust Global Quality Real Estate (NR), while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. GQRE is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past 5 years, GQRE returned 2.37%/yr vs 7.62%/yr for IVRA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. GQRE charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.
GQRE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 10.03%
- 6 месяцев
- 9.92%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 4.25%
IVRA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 11.70%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 16.87%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQRE и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 10.03% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | 2.36% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | 13.07% | 9.13% | -10.00% | 32.74% | 1.28% |
Correlation
The correlation between GQRE and IVRA is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between GQRE and IVRA has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQRE vs. IVRA — Ранг доходности на риск
GQRE
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQRE c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQRE | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.57 | -2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 12.38 | -7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQRE и IVRA
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQRE | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -25.99% | -15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.15% | -4.60% | -5.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.17% | -15.03% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -25.99% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.92% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.20% | -7.25% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.32% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и IVRA
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQRE | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 0.00% | +3.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 5.37% | +3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 9.26% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.58% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 16.37% | +1.27% |
Сравнение комиссий GQRE и IVRA
GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и IVRA
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.27% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.80% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQRE and IVRA have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQRE has higher volatility (3.68%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, GQRE dropped -41.87% vs IVRA's -25.99%.
On 5-year performance, IVRA leads with 7.62% vs 2.37% for GQRE. On fees, GQRE is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IVRA has performed better with a 7.62% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQRE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.80%, compared with 4.27% for GQRE.
GQRE is categorized as REIT, while IVRA is ESG. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for GQRE and 0.59% for IVRA.
IVRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQRE и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор