PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и IVRA


2026 (YTD)202520242023202220212020
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%1.81%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
11.70%10.20%13.07%9.13%-10.00%32.74%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у IVRA с доходностью 11.70%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.36%
1 год
16.19%
3 года*
14.07%
5 лет*
9.85%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Invesco Real Assets ESG ETF

Сравнение комиссий GQRE и IVRA

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.


Доходность на риск

GQRE vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREIVRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.16

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.65

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.39

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

7.72

-4.48

GQRE vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IVRA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.16

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.59

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между GQRE и IVRA составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и IVRA

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности IVRA в 17.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF
17.39%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и IVRA

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и IVRA.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-25.99%

-15.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-12.39%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-25.99%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-0.92%

-6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.47%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.23%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и IVRA

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

0.00%

+4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

7.13%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

14.11%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

16.72%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

16.66%

+0.99%