Сравнение GQRE с ICF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF).
GQRE и ICF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. ICF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cohen & Steers Realty Majors Index. Фонд был запущен 29 янв. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и ICF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и ICF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 4.61% | 1.85% | 5.30% | 10.36% | -26.12% | 44.17% | -5.43% | 25.48% | -2.55% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.76% соответственно.
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
ICF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.61%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и ICF
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.
Доходность на риск
GQRE vs. ICF — Ранг доходности на риск
GQRE
ICF
Сравнение GQRE c ICF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | ICF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.42 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 0.33 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 1.20 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.23 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.23 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и ICF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и ICF
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ICF в 2.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
ICF iShares Cohen & Steers REIT ETF | 2.66% | 2.88% | 2.66% | 2.76% | 2.64% | 1.82% | 2.38% | 2.55% | 3.20% | 3.10% | 4.21% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и ICF
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и ICF.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -76.74% | +34.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.77% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -34.74% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | -40.22% | -1.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -8.53% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -14.26% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.26% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и ICF
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | ICF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.51% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.63% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 16.31% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 18.90% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 20.58% | -2.93% |