PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с ICF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и ICF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и ICF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.88%13.60%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
4.61%1.85%5.30%10.36%-26.12%44.17%-5.43%25.48%-2.55%4.90%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у ICF с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции GQRE уступали акциям ICF по среднегодовой доходности: 3.46% против 4.76% соответственно.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

ICF

1 день
0.57%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.61%
6 месяцев
2.42%
1 год
3.70%
3 года*
6.75%
5 лет*
3.76%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

iShares Cohen & Steers REIT ETF

Сравнение комиссий GQRE и ICF

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ICF в 0.34%.


Доходность на риск

GQRE vs. ICF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

ICF
Ранг доходности на риск ICF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICF: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c ICF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREICFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.23

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.42

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

0.33

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

1.20

+2.04

GQRE vs. ICF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа ICF равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и ICF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREICFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.23

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.23

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.30

-0.03

Корреляция

Корреляция между GQRE и ICF составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и ICF

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности ICF в 2.66%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
ICF
iShares Cohen & Steers REIT ETF
2.66%2.88%2.66%2.76%2.64%1.82%2.38%2.55%3.20%3.10%4.21%3.30%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и ICF

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки ICF в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и ICF.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREICFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-76.74%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-11.77%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-34.74%

-0.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

-40.22%

-1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-8.53%

+1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-14.26%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.26%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и ICF

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с iShares Cohen & Steers REIT ETF (ICF) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREICFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.51%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

9.63%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

16.31%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

18.90%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

20.58%

-2.93%