PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с HYGV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и HYGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и HYGV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%-9.17%21.84%-8.84%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
-0.23%7.92%8.02%12.11%-12.60%5.93%8.01%15.76%-4.15%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у HYGV с доходностью -0.23%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

HYGV

1 день
0.29%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.82%
1 год
6.88%
3 года*
7.94%
5 лет*
3.43%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund

Сравнение комиссий GQRE и HYGV

GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYGV в 0.37%.


Доходность на риск

GQRE vs. HYGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

HYGV
Ранг доходности на риск HYGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c HYGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREHYGVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.12

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.59

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

7.57

-4.32

GQRE vs. HYGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа HYGV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и HYGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREHYGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.12

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.45

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между GQRE и HYGV составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и HYGV

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности HYGV в 7.52%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
HYGV
FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund
7.52%7.48%8.20%8.77%7.64%6.07%6.18%7.95%5.63%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и HYGV

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки HYGV в -23.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и HYGV.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREHYGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-23.47%

-18.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-4.54%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-17.12%

-17.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-1.32%

-5.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-3.39%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

0.94%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и HYGV

FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с FlexShares High Yield Value-Scored US Bond Index Fund (HYGV) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GQRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREHYGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

2.32%

+2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

2.99%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

6.19%

+8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

7.57%

+8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

9.28%

+8.37%