Сравнение GQRE с FQAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).
GQRE и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQRE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Global Quality Real Estate (NR). Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GQRE и FQAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQRE и FQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 2.77% | 8.27% | 6.09% | 9.21% | -27.22% | 32.01% | -9.17% | 21.84% | -8.88% | 13.60% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | -3.09% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
Доходность по периодам
С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -3.09%.
GQRE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.46%
FQAL
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 15.02%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQRE и FQAL
GQRE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FQAL в 0.29%.
Доходность на риск
GQRE vs. FQAL — Ранг доходности на риск
GQRE
FQAL
Сравнение GQRE c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQRE | FQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.39 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | 6.29 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQRE | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.70 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между GQRE и FQAL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQRE и FQAL
Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FQAL в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQRE FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund | 4.55% | 4.75% | 3.77% | 2.91% | 2.56% | 2.36% | 2.05% | 4.29% | 3.22% | 1.97% | 4.16% | 2.32% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQRE и FQAL
Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки FQAL в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и FQAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQRE | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -33.71% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.19% | -11.41% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -25.50% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.53% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.33% | -4.66% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.42% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQRE и FQAL
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) имеют волатильность 4.75% и 4.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQRE | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.99% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 9.02% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.59% | 16.80% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 16.20% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.65% | 17.68% | -0.03% |