PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQRE с DTCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQRE и DTCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQRE и DTCR


2026 (YTD)202520242023202220212020
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
2.77%8.27%6.09%9.21%-27.22%32.01%13.35%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
15.36%28.99%14.92%18.93%-30.89%20.35%5.81%

Доходность по периодам

С начала года, GQRE показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 15.36%.


GQRE

1 день
1.11%
1 месяц
-6.92%
С начала года
2.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
8.97%
3 года*
8.46%
5 лет*
2.96%
10 лет*
3.46%

DTCR

1 день
1.59%
1 месяц
-3.95%
С начала года
15.36%
6 месяцев
17.66%
1 год
49.61%
3 года*
24.54%
5 лет*
10.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund

Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF

Сравнение комиссий GQRE и DTCR

GQRE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.


Доходность на риск

GQRE vs. DTCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQRE
Ранг доходности на риск GQRE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQRE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQRE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQRE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQRE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQRE: 3434
Ранг коэф-та Мартина

DTCR
Ранг доходности на риск DTCR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTCR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTCR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTCR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTCR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTCR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQRE c DTCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GQREDTCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

2.14

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.79

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

3.94

-3.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.25

11.65

-8.41

GQRE vs. DTCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQRE на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа DTCR равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQRE и DTCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GQREDTCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

2.14

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.52

-0.24

Корреляция

Корреляция между GQRE и DTCR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQRE и DTCR

Дивидендная доходность GQRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности DTCR в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQRE
FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund
4.55%4.75%3.77%2.91%2.56%2.36%2.05%4.29%3.22%1.97%4.16%2.32%
DTCR
Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF
0.95%1.10%1.72%1.18%2.57%1.27%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQRE и DTCR

Максимальная просадка GQRE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки DTCR в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQRE и DTCR.


Загрузка...

Показатели просадок


GQREDTCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-38.98%

-2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-13.07%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-38.98%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.24%

-7.13%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-12.72%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

4.41%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GQRE и DTCR

Текущая волатильность для FlexShares Global Quality Real Estate Index Fund (GQRE) составляет 4.75%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что GQRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GQREDTCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.22%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.29%

17.48%

-9.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.59%

23.28%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

21.58%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.65%

21.83%

-4.18%