Сравнение GQQQ с ROE
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both exchange-traded funds - GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria, while ROE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Astoria. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQQQ показывает доходность 21.09%, а ROE немного ниже – 21.08%.
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 6.88%
- С начала года
- 21.08%
- 6 месяцев
- 21.44%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 17.37% | 2.66% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 21.08% | 17.20% | -0.45% |
Correlation
The correlation between GQQQ and ROE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.87 |
The correlation between GQQQ and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. ROE — Ранг доходности на риск
GQQQ
ROE
Сравнение GQQQ c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.48 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.44 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 20.05 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 2.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и ROE
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -19.10% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -8.66% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | 0.00% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -2.58% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.91% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и ROE
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.69% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 10.65% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 13.92% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.77% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 15.77% | +4.43% |
Сравнение комиссий GQQQ и ROE
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и ROE
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности ROE в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.94% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and ROE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to ROE (3.69%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 38.24% for ROE. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROE has been the lower-risk option at 3.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 38.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.
ROE has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.40% for GQQQ.
GQQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while ROE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор