PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с ROE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с ROE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE).

GQQQ и ROE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. ROE - это активно управляемый фонд от Astoria. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и ROE

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.29%17.20%-0.45%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 1.29%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.54%
1 месяц
-4.79%
С начала года
1.29%
6 месяцев
2.88%
1 год
22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с CCORGQQQ с BIBLGQQQ с BBUSGQQQ с ALTL
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с SPYGROE с JQUA

Сравнение комиссий GQQQ и ROE

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQROEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.76

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

8.86

-0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.19

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.97

-0.41

Корреляция

Корреляция между GQQQ и ROE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и ROE

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности ROE в 1.12%

TTM202520242023
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		1.12%0.97%1.18%0.68%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и ROE

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и ROE.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-19.10%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.22%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.64%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-2.70%

-0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.61%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и ROE

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.63%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

11.31%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.17%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

15.90%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

15.90%

+4.67%