PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с QCLR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).

GQQQ и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и QCLR

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		-5.98%11.27%6.01%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -5.98%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QCLR

1 день
0.74%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-5.98%
6 месяцев
-5.17%
1 год
11.38%
3 года*
12.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с CCORGQQQ с BBUSGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с QCLR:
QCLR с XCLRQCLR с QTRQCLR с QRMIQCLR с QQQQCLR с FTHIQCLR с QQQMQCLR с TQQQ

Сравнение комиссий GQQQ и QCLR

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QCLR в 0.60%.

QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.95

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.41

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.18

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

1.14

+0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

4.57

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.95

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.55

+0.01

Корреляция

Корреляция между GQQQ и QCLR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и QCLR

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности QCLR в 15.83%

TTM20252024202320222021
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF		15.83%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и QCLR

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, примерно равная максимальной просадке QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и QCLR.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-21.77%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-10.22%

-1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-8.10%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.32%

+2.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.56%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и QCLR

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

3.93%

+3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

8.56%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

12.08%

+9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

12.61%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

12.61%

+7.96%