PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO).

GQQQ и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и IOO

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%3.28%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с CCORGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий GQQQ и IOO

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

IOO
iShares Global 100 ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.13

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.26

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

10.66

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.44

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между GQQQ и IOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и IOO

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и IOO

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-55.85%

+33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-12.40%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-5.98%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-11.34%

+7.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.63%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и IOO

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

6.23%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.71%

+2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

19.24%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

16.97%

+3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

17.74%

+2.83%