PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с ILCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQQQ с ILCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and ILCG (iShares Morningstar Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs 28.93% for ILCG. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.04%/yr for ILCG.

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и ILCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у ILCG с доходностью 14.41%.

GQQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
6.40%
С начала года
21.09%
6 месяцев
20.15%
1 год
40.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ILCG

1 день
-0.06%
1 месяц
6.73%
С начала года
14.41%
6 месяцев
14.04%
1 год
28.93%
3 года*
26.58%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQQQ и ILCG

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		21.09%17.37%2.66%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		14.41%16.71%8.23%

Correlation

The correlation between GQQQ and ILCG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between GQQQ and ILCG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

iShares Morningstar Growth ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с AGGAGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с ILCG:
ILCG с SCHGILCG с IUSGILCG с VUGILCG с QQQILCG с ILCBILCG с VOOILCG с MGK

Доходность на риск

GQQQ vs. ILCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
ILCG
Ранг доходности на риск ILCG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCG: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c ILCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQILCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.78

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.41

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

1.86

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

6.54

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. ILCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа ILCG равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и ILCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQILCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.78

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.59

+0.68

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и ILCG

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки ILCG в -52.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и ILCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQQQILCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-52.98%

+30.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.65%

+4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-1.08%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-8.22%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.43%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и ILCG

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и iShares Morningstar Growth ETF (ILCG) имеют волатильность 4.43% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQQQILCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

4.39%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

12.81%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

16.30%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

21.99%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.53%

-1.33%

Сравнение комиссий GQQQ и ILCG

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ILCG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и ILCG

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что сопоставимо с доходностью ILCG в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.40%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILCG
iShares Morningstar Growth ETF		0.40%0.47%0.50%0.69%0.75%0.34%0.28%0.54%0.81%0.89%0.95%0.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, GQQQ and ILCG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to ILCG (4.39%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs ILCG's -52.98%.

On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 28.93% for ILCG. On fees, ILCG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 28.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for GQQQ.

GQQQ and ILCG have nearly identical dividend yields, around 0.40%.

They also come from different issuers: Astoria and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.04% for ILCG.

GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQQQ и ILCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор