Сравнение GQQQ с HLAL
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs 42.63% for HLAL. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью 18.08%.
GQQQ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 6.40%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 7.05%
- С начала года
- 18.08%
- 6 месяцев
- 17.15%
- 1 год
- 42.63%
- 3 года*
- 21.88%
- 5 лет*
- 15.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQQQ и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 21.09% | 17.37% | 2.66% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 18.08% | 18.30% | 2.15% |
Correlation
The correlation between GQQQ and HLAL is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г. | 0.90 |
The correlation between GQQQ and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. HLAL — Ранг доходности на риск
GQQQ
HLAL
Сравнение GQQQ c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQQQ | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.57 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.67 | 4.20 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 19.39 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQQQ | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | 3.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.26 | 0.89 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и HLAL
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -33.57% | +11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.20% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.61% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.11% | -5.00% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.20% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и HLAL
Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.59% | +0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.45% | 9.97% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 13.19% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.60% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 20.21% | -0.01% |
Сравнение комиссий GQQQ и HLAL
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и HLAL
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности HLAL в 0.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.40% | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.45% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GQQQ and HLAL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to HLAL (3.59%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs HLAL's -33.57%.
On 1-year performance, HLAL leads with 42.63% vs 40.22% for GQQQ. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, HLAL has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 42.63% return vs 40.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.
HLAL has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.40% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and Wahed. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.50% for HLAL.
HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор