PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с FTCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQQQ с FTCS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and FTCS (First Trust Capital Strength ETF) are both exchange-traded funds - GQQQ is a Large Cap Growth Equities fund managed by Astoria, while FTCS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the The Capital Strength Index. Over the past year, GQQQ returned 40.22% vs 3.88% for FTCS. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.53%/yr for FTCS.

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и FTCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у FTCS с доходностью 1.19%.

GQQQ

1 день
-0.37%
1 месяц
6.40%
С начала года
21.09%
6 месяцев
20.15%
1 год
40.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTCS

1 день
1.18%
1 месяц
-0.11%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.88%
3 года*
9.89%
5 лет*
5.65%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQQQ и FTCS

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		21.09%17.37%2.66%
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.19%6.46%-2.83%

Correlation

The correlation between GQQQ and FTCS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2024 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

First Trust Capital Strength ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с AGGAGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с BBUSGQQQ с BIBL
Часто сравнивают с FTCS:
FTCS с SPYFTCS с FVDFTCS с FMBFTCS с FTHIFTCS с PMYYXFTCS с SPHDFTCS с VIG

Доходность на риск

GQQQ vs. FTCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTCS
Ранг доходности на риск FTCS: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCS: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCS: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c FTCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQFTCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
0.39

+2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
0.65

+2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.07

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.67

0.50

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

1.23

+15.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. FTCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа FTCS равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и FTCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQFTCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

0.39

+2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.50

+0.76

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и FTCS

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и FTCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQQQFTCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-53.64%

+31.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-7.74%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.85%

+5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.11%

-6.92%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.16%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и FTCS

Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQQQFTCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

2.86%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

7.08%

+5.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.65%

9.88%

+5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

13.13%

+7.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

15.54%

+4.66%

Сравнение комиссий GQQQ и FTCS

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTCS в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и FTCS

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FTCS в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTCS
First Trust Capital Strength ETF		1.11%1.04%1.33%1.47%1.23%1.06%0.93%1.26%1.26%1.15%1.43%1.50%
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.40%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQQQ and FTCS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQQQ has higher volatility (4.43%) compared to FTCS (2.86%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs FTCS's -53.64%.

On 1-year performance, GQQQ leads with 40.22% vs 3.88% for FTCS. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FTCS has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQQQ has performed better with a 40.22% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.53% for FTCS.

FTCS has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.40% for GQQQ.

GQQQ is categorized as Large Cap Growth Equities, while FTCS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Astoria and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.53% for FTCS.

GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQQQ и FTCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор