PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQQQ с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQQQ с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

GQQQ и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQQQ управляется Astoria. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GQQQ и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQQQ и FPX

2026 (YTD)20252024
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		-2.42%17.37%2.66%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		-1.32%37.62%9.60%

Доходность по периодам

С начала года, GQQQ показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью -1.32%.

GQQQ

1 день
1.38%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-1.49%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Astoria US Quality Growth Kings ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с GQQQ:
GQQQ с QQQGQQQ с QQQGGQQQ с DARPGQQQ с ROEGQQQ с CCORGQQQ с BIBLGQQQ с BBUS
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий GQQQ и FPX

GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.

FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF

Доходность на риск

GQQQ vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQQQ
Ранг доходности на риск GQQQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQQQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQQQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQQQ: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQQQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQQQ c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQQQFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

2.05

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.19

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.85

10.78

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQQQ vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQQQ на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQQQ и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQQQFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.53

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQQQ и FPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQQQ и FPX

Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FPX в 0.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQQQ
Astoria US Quality Growth Kings ETF		0.50%0.46%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок GQQQ и FPX

Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQQQFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.36%

-56.29%

+33.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.17%

-14.19%

+2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.53%

-6.75%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-11.43%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.20%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQQQ и FPX

Текущая волатильность для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) составляет 6.98%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQQQFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

9.11%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

18.68%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.30%

29.37%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

26.54%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

24.17%

-3.60%