Сравнение GQQQ с FPX
GQQQ (Astoria US Quality Growth Kings ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, GQQQ returned 34.92% vs 42.50% for FPX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. GQQQ charges 0.35%/yr vs 0.57%/yr for FPX.
Доходность
Сравнение доходности GQQQ и FPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQQQ показывает доходность 18.89%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 22.84%.
GQQQ
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 17.13%
- 1 год
- 34.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 22.84%
- 6 месяцев
- 18.69%
- 1 год
- 42.50%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам GQQQ и FPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 18.89% | 17.37% | 1.52% |
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 22.84% | 37.62% | 8.55% |
Correlation
The correlation between GQQQ and FPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between GQQQ and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQQQ vs. FPX — Ранг доходности на риск
GQQQ
FPX
Сравнение GQQQ c FPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQQQ | FPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 3.48 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.63 | 11.04 | +2.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQQQ и FPX
Максимальная просадка GQQQ за все время составила -22.36%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQQQ и FPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQQQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.36% | -56.29% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -12.28% | +1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.73% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -11.31% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.86% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQQQ и FPX
Текущая волатильность для Astoria US Quality Growth Kings ETF (GQQQ) составляет 7.76%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что GQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQQQ | FPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 9.36% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | 18.17% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.17% | 24.48% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 26.78% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.67% | 24.40% | -3.73% |
Сравнение комиссий GQQQ и FPX
GQQQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQQQ и FPX
Дивидендная доходность GQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности FPX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF | 0.47% | 0.53% | 0.09% | 0.27% | 1.08% | 0.14% | 0.28% | 0.67% | 0.88% | 0.68% | 0.77% | 0.62% |
GQQQ Astoria US Quality Growth Kings ETF | 0.41% | 0.46% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GQQQ and FPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPX has higher volatility (9.36%) compared to GQQQ (7.76%). In terms of maximum drawdown, GQQQ dropped -22.36% vs FPX's -56.29%.
On 1-year performance, FPX leads with 42.50% vs 34.92% for GQQQ. On fees, GQQQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GQQQ has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPX has performed better with a 42.50% return vs 34.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GQQQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.57% for FPX.
FPX has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.41% for GQQQ.
They also come from different issuers: Astoria and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for GQQQ and 0.57% for FPX.
GQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQQQ и FPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор