Сравнение GQI с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
GQI и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GQI и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQI и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | -1.51% | 15.36% | 4.46% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
GQI
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.51%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQI и TSMY
GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TSMY в 0.99%.
Доходность на риск
GQI vs. TSMY — Ранг доходности на риск
GQI
TSMY
Сравнение GQI c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQI | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 2.59 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 3.10 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.34 | -3.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 18.33 | -8.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 2.59 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 1.16 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GQI и TSMY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQI и TSMY
Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GQI Natixis Gateway Quality Income ETF | 9.80% | 8.97% | 7.77% | 0.31% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GQI и TSMY
Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.56% | -31.15% | +14.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -15.50% | +5.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.74% | -9.44% | +5.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.76% | -5.82% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 4.52% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQI и TSMY
Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQI | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 12.27% | -7.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 23.03% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 31.08% | -15.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 33.38% | -19.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.46% | 33.38% | -19.92% |