PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с SPIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 19.75% for SPIN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. GQI charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности GQI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.18%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.26%
1 месяц
2.42%
С начала года
3.18%
6 месяцев
3.72%
1 год
19.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и SPIN

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%15.36%7.01%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		3.18%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between GQI and SPIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.87

The correlation between GQI and SPIN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и SPIN

Секторы
GQI
SPIN

Технологии

35.5%
39.0%

Потребительский циклический сектор

11.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

11.4%
12.2%

Финансовые услуги

10.3%
11.5%

Промышленность

8.9%
8.0%

Здравоохранение

8.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.5%
3.8%

Энергетика

5.3%
2.9%

Коммунальные услуги

0.8%
2.3%

Сырьевые материалы

0.6%
2.2%

Недвижимость

0.5%
1.6%

Технологии

GQI
35.5%
SPIN
39.0%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
SPIN
8.7%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
SPIN
12.2%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
SPIN
11.5%

Промышленность

GQI
8.9%
SPIN
8.0%

Здравоохранение

GQI
8.9%
SPIN
8.3%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
SPIN
3.8%

Энергетика

GQI
5.3%
SPIN
2.9%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
SPIN
2.3%

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
SPIN
2.2%

Недвижимость

GQI
0.5%
SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с SQYSPIN с DIVOSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

GQI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.89

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.60

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.36

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

2.02

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

8.43

+10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.89

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.96

+0.31

Просадки

Сравнение просадок GQI и SPIN

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-16.85%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-9.81%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.28%

+0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

2.35%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и SPIN

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.81%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

8.03%

-1.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

10.49%

-0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

14.31%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

14.31%

-1.19%

Сравнение комиссий GQI и SPIN

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и SPIN

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности SPIN в 5.63%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.63%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and SPIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPIN has higher volatility (1.81%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 19.75% for SPIN. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 19.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.71%, compared with 5.63% for SPIN.

They also come from different issuers: Natixis and State Street. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.25% for SPIN.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор