PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

GQI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и SPIN

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%7.01%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий GQI и SPIN

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.88

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.36

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.33

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

5.55

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPIN равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.88

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.66

+0.32

Корреляция

Корреляция между GQI и SPIN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и SPIN

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и SPIN

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

GQISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-16.85%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.88%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-6.56%

+2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-2.34%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.60%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и SPIN

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.51%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

5.08%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

9.08%

-1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

16.36%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

14.89%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

14.89%

-1.43%