PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с OMAH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с OMAH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 23.97% vs 12.34% for OMAH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GQI charges 0.34%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.

Доходность

Сравнение доходности GQI и OMAH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 5.13%.

GQI

1 день
0.34%
1 месяц
3.73%
С начала года
8.41%
6 месяцев
9.37%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OMAH

1 день
0.54%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.13%
6 месяцев
5.28%
1 год
12.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQI и OMAH

2026 (YTD)2025
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.41%16.26%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		5.13%6.74%

Correlation

The correlation between GQI and OMAH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2025 г.

0.58

The correlation between GQI and OMAH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GQI и OMAH

Секторы
GQI
OMAH

Технологии

35.5%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.4%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Финансовые услуги

10.3%
38.9%

Промышленность

8.9%

-

Здравоохранение

8.9%
7.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
16.2%

Энергетика

5.3%
10.5%

Коммунальные услуги

0.8%

-

Сырьевые материалы

0.6%

-

Недвижимость

0.5%

-

Технологии

GQI
35.5%
OMAH
13.6%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.4%
OMAH
4.1%

Коммуникационные услуги

GQI
11.4%
OMAH
9.8%

Финансовые услуги

GQI
10.3%
OMAH
38.9%

Промышленность

GQI
8.9%
OMAH

-

Здравоохранение

GQI
8.9%
OMAH
7.0%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.5%
OMAH
16.2%

Энергетика

GQI
5.3%
OMAH
10.5%

Коммунальные услуги

GQI
0.8%
OMAH

-

Сырьевые материалы

GQI
0.6%
OMAH

-

Недвижимость

GQI
0.5%
OMAH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с GPIQGQI с IVVGQI с QQQIGQI с LSGR
Часто сравнивают с OMAH:
OMAH с QQQIOMAH с JEPQOMAH с SCHDOMAH с SPYOMAH с QUSAOMAH с SPYIOMAH с VOO

Доходность на риск

GQI vs. OMAH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
OMAH
Ранг доходности на риск OMAH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMAH: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMAH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMAH: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMAH: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMAH: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c OMAH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIOMAHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
1.54

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.17

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.12

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.99

10.16

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. OMAH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа OMAH равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и OMAH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIOMAHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

1.54

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.74

+0.54

Просадки

Сравнение просадок GQI и OMAH

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и OMAH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIOMAHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-11.83%

-4.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-3.00%

-3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.12%

+2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-1.26%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.22%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и OMAH

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 1.63%, в то время как у VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OMAH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIOMAHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.99%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

5.50%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

8.06%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.12%

13.20%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.12%

13.20%

-0.08%

Сравнение комиссий GQI и OMAH

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии OMAH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и OMAH

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности OMAH в 15.36%

ПозицияTTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.71%8.97%7.77%0.31%
OMAH
VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF		15.36%12.86%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and OMAH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OMAH has higher volatility (1.99%) compared to GQI (1.63%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs OMAH's -11.83%.

On 1-year performance, GQI leads with 23.97% vs 12.34% for OMAH. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 1.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 23.97% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.95% for OMAH.

OMAH has the higher dividend yield at 15.36%, compared with 8.71% for GQI.

They also come from different issuers: Natixis and VistaShares. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.95% for OMAH.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и OMAH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор