PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с IWMI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с IWMI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI).

GQI и IWMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. IWMI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и IWMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и IWMI

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.38%15.36%5.58%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		1.97%14.97%6.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у IWMI с доходностью 1.97%.

GQI

1 день
0.13%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMI

1 день
0.61%
1 месяц
-2.25%
С начала года
1.97%
6 месяцев
5.27%
1 год
25.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

NEOS Russell 2000 High Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с IWMI:
IWMI с IWMIWMI с IWMYIWMI с QQQIIWMI с SPYIIWMI с RDTEIWMI с SPYIWMI с QQQH

Сравнение комиссий GQI и IWMI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IWMI в 0.68%.

IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. IWMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
IWMI
Ранг доходности на риск IWMI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMI: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMI: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c IWMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIIWMIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.32

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.92

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

2.16

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

9.86

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. IWMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWMI равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и IWMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIIWMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.74

+0.25

Корреляция

Корреляция между GQI и IWMI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и IWMI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.79%, что меньше доходности IWMI в 14.33%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.79%8.97%7.77%0.31%
IWMI
NEOS Russell 2000 High Income ETF		14.33%14.05%8.78%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и IWMI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки IWMI в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и IWMI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIIWMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-23.88%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.40%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-4.22%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-4.44%

+2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.72%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и IWMI

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 4.40%, в то время как у NEOS Russell 2000 High Income ETF (IWMI) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIIWMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

6.92%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

11.90%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

19.09%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

18.26%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.45%

18.26%

-4.81%