PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQI с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQI с EIPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI).

GQI и EIPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GQI - это активно управляемый фонд от Natixis. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. EIPI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQI и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQI и EIPI

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		-1.51%15.36%10.30%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		14.09%12.38%12.83%

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 14.09%.

GQI

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
2.99%
1 год
17.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EIPI

1 день
-0.93%
1 месяц
0.29%
С начала года
14.09%
6 месяцев
16.15%
1 год
17.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с SCHDGQI с IVVGQI с XHYTGQI с GPIQGQI с QQQI
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с MLPD.LEIPI с GPIQEIPI с BALTEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с NLR

Сравнение комиссий GQI и EIPI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF

Доходность на риск

GQI vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQI c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQIEIPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.29

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.69

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.49

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.88

6.50

+3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQI vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQIEIPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.29

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.63

-0.65

Корреляция

Корреляция между GQI и EIPI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и EIPI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности EIPI в 6.73%

TTM202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		9.80%8.97%7.77%0.31%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.73%9.71%6.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQI и EIPI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и EIPI.

Загрузка...

Показатели просадок

GQIEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-12.33%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-12.33%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.74%

-1.42%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-1.68%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и EIPI

Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GQI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQIEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.76%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

6.94%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.01%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.46%

13.24%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.46%

13.24%

+0.22%