PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с EIPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с EIPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - GQI is a Quality Factor fund actively managed by Natixis, while EIPI is a Derivative Income fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 19.90% for EIPI. Their 0.21 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GQI charges 0.34%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.

Доходность

Сравнение доходности GQI и EIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQI показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у EIPI с доходностью 15.54%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

EIPI

1 день
-1.03%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
7.48%
С начала года
15.54%
1 год
19.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
18.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EIPI

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
$3.35M$2.85M$2.19M

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

Сравнение доходности по годам GQI и EIPI

2026 (YTD)20252024
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%11.24%
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		15.54%12.38%13.14%

Correlation

The correlation between GQI and EIPI is -0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2024 г.

0.21

The correlation between GQI and EIPI shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GQI и EIPI

Секторы
GQI
EIPI

Технологии

37.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.0%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Финансовые услуги

9.9%

-

Промышленность

8.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%

-

Энергетика

3.9%
62.6%

Сырьевые материалы

0.7%
0.7%

Коммунальные услуги

0.6%
32.1%

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

GQI
37.9%
EIPI

-

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
EIPI

-

Здравоохранение

GQI
10.9%
EIPI

-

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
EIPI

-

Финансовые услуги

GQI
9.9%
EIPI

-

Промышленность

GQI
8.3%
EIPI
4.7%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
EIPI

-

Энергетика

GQI
3.9%
EIPI
62.6%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
EIPI
0.7%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
EIPI
32.1%

Недвижимость

GQI
0.4%
EIPI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с EIPI:
EIPI с MLPXEIPI с PEOEIPI с EEIIXEIPI с KYNEIPI с MLPAEIPI с SPUTEIPI с MLPD.L

Доходность на риск

GQI vs. EIPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
EIPI
Ранг доходности на риск EIPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPI: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c EIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIEIPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.98

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.94

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.34

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.19

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

12.08

+4.80

GQI vs. EIPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPI равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и EIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и EIPI

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что больше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и EIPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIEIPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-12.33%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-4.77%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-2.52%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.70%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.65%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и EIPI

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIEIPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.15%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.75%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.13%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

13.00%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

13.00%

0.00%

Сравнение комиссий GQI и EIPI

GQI берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и EIPI

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности EIPI в 6.80%

ПозицияTTM202520242023
EIPI
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF		6.80%9.71%6.31%0.00%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%

Часто задаваемые вопросы

GQI and EIPI have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIPI has higher volatility (3.15%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs EIPI's -12.33%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 19.90% for EIPI. On fees, GQI is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 19.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GQI is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 6.80% for EIPI.

GQI is categorized as Quality Factor, while EIPI is Derivative Income. They also come from different issuers: Natixis and First Trust. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 1.11% for EIPI.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и EIPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор