PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GQI с DGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQI с DGRW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

GQI (Natixis Gateway Quality Income ETF) and DGRW (WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund) are both Quality Factor funds. GQI is actively managed, while DGRW is passively managed. Over the past year, GQI returned 22.52% vs 18.19% for DGRW. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. GQI charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for DGRW.

Доходность

Сравнение доходности GQI и DGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GQI показывает доходность 11.57%, а DGRW немного выше – 11.81%.

GQI

1 день
-0.37%
1 месяц
2.57%
6 месяцев
10.36%
С начала года
11.57%
1 год
22.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
17.05%

DGRW

1 день
0.09%
1 месяц
3.29%
6 месяцев
8.53%
С начала года
11.81%
1 год
18.19%
3 года*
15.89%
5 лет*
12.01%
10 лет*
13.97%
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRW

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund
$56.42M$51.49M$56.26M

GQI

Natixis Gateway Quality Income ETF
$1.09M$1.01M$2.07M

Сравнение доходности по годам GQI и DGRW

2026 (YTD)202520242023
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		11.57%15.36%15.99%1.60%
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		11.81%12.17%16.98%2.60%

Correlation

The correlation between GQI and DGRW is 0.83, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2023 г.

0.85

The correlation between GQI and DGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GQI и DGRW

Секторы
GQI
DGRW

Технологии

37.9%
33.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.0%

Здравоохранение

10.9%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.1%

Финансовые услуги

9.9%
8.4%

Промышленность

8.3%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
6.7%

Энергетика

3.9%
4.5%

Сырьевые материалы

0.7%
2.8%

Коммунальные услуги

0.6%
0.2%

Недвижимость

0.4%

-

Технологии

GQI
37.9%
DGRW
33.8%

Потребительский циклический сектор

GQI
11.0%
DGRW
8.0%

Здравоохранение

GQI
10.9%
DGRW
12.8%

Коммуникационные услуги

GQI
10.3%
DGRW
11.1%

Финансовые услуги

GQI
9.9%
DGRW
8.4%

Промышленность

GQI
8.3%
DGRW
11.8%

Потребительский защитный сектор

GQI
6.1%
DGRW
6.7%

Энергетика

GQI
3.9%
DGRW
4.5%

Сырьевые материалы

GQI
0.7%
DGRW
2.8%

Коммунальные услуги

GQI
0.6%
DGRW
0.2%

Недвижимость

GQI
0.4%
DGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Natixis Gateway Quality Income ETF

WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с GQI:
GQI с FTHIGQI с FFRHXGQI с GPIQGQI с SCHDGQI с IVVGQI с VNSEGQI с LSGR
Часто сравнивают с DGRW:
DGRW с SCHDDGRW с DGRODGRW с VOODGRW с VIGDGRW с SPYDGRW с VUSA.ASDGRW с NOBL

Доходность на риск

GQI vs. DGRW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
GQI
Ранг доходности на риск GQI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQI: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение GQI c DGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) и WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GQIDGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.74

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.48

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.20

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

8.89

+7.99

GQI vs. DGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQI на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа DGRW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQI и DGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQI и DGRW

Максимальная просадка GQI за все время составила -16.56%, что меньше максимальной просадки DGRW в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQI и DGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQIDGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.56%

-32.04%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.96%

-8.30%

+1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.21%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.00%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.05%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности GQI и DGRW

Текущая волатильность для Natixis Gateway Quality Income ETF (GQI) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (DGRW) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что GQI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQIDGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

3.47%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.54%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.47%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.03%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.00%

16.20%

-3.20%

Сравнение комиссий GQI и DGRW

GQI берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DGRW в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQI и DGRW

Дивидендная доходность GQI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.64%, что больше доходности DGRW в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund		1.24%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
GQI
Natixis Gateway Quality Income ETF		8.64%8.97%7.77%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GQI and DGRW have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGRW has higher volatility (3.47%) compared to GQI (2.77%). In terms of maximum drawdown, GQI dropped -16.56% vs DGRW's -32.04%.

On 1-year performance, GQI leads with 22.52% vs 18.19% for DGRW. On fees, DGRW is cheaper at 0.28% per year. On volatility, GQI has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GQI has performed better with a 22.52% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRW is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for GQI.

GQI has the higher dividend yield at 8.64%, compared with 1.24% for DGRW.

They also come from different issuers: Natixis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for GQI and 0.28% for DGRW.

GQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQI и DGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор