PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQHPX с HLIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQHPX с HLIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX).

GQHPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. HLIEX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GQHPX и HLIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQHPX и HLIEX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		11.80%7.53%12.69%3.94%6.73%10.34%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		1.62%14.67%19.67%4.79%-1.88%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQHPX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у HLIEX с доходностью 1.62%.

GQHPX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.01%
С начала года
11.80%
6 месяцев
11.28%
1 год
11.07%
3 года*
12.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

HLIEX

1 день
1.91%
1 месяц
-4.61%
С начала года
1.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
13.54%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.23%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

JPMorgan Equity Income Fund

Часто сравнивают с GQHPX:
GQHPX с CGDVGQHPX с FEQIXGQHPX с FWWFXGQHPX с PRWCXGQHPX с VDIGXGQHPX с LSGRXGQHPX с LSGR
Часто сравнивают с HLIEX:
HLIEX с GSFTXHLIEX с FXAIXHLIEX с VOOHLIEX с HLEIXHLIEX с JEPIHLIEX с VIGHLIEX с NPRTX

Сравнение комиссий GQHPX и HLIEX

GQHPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии HLIEX в 0.70%.

HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQHPX vs. HLIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQHPX
Ранг доходности на риск GQHPX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQHPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQHPX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQHPX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQHPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
HLIEX
Ранг доходности на риск HLIEX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLIEX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLIEX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLIEX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLIEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLIEX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQHPX c HLIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) и JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQHPXHLIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.88

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.31

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

5.58

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQHPX vs. HLIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQHPX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HLIEX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQHPX и HLIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQHPXHLIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.55

+0.34

Корреляция

Корреляция между GQHPX и HLIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQHPX и HLIEX

Дивидендная доходность GQHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности HLIEX в 10.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQHPX
GQG Partners US Quality Dividend Income Fund		2.66%2.98%3.14%2.64%3.24%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HLIEX
JPMorgan Equity Income Fund		10.68%10.81%14.41%2.77%3.67%3.33%1.82%2.78%5.12%2.47%2.45%2.73%

Просадки

Сравнение просадок GQHPX и HLIEX

Максимальная просадка GQHPX за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки HLIEX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQHPX и HLIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQHPXHLIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-50.33%

+33.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.17%

-11.34%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.30%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-6.39%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности GQHPX и HLIEX

Текущая волатильность для GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) составляет 2.66%, в то время как у JPMorgan Equity Income Fund (HLIEX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что GQHPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQHPXHLIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

4.07%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

7.89%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.90%

15.28%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

14.30%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.67%

16.79%

-4.12%