PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GQGU с QLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GQGU и QLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG US Equity ETF (GQGU) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQGU показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.21%.


GQGU

1 день
-0.95%
1 месяц
-6.61%
С начала года
2.40%
6 месяцев
2.94%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QLC

1 день
0.90%
1 месяц
3.09%
С начала года
11.21%
6 месяцев
12.39%
1 год
32.38%
3 года*
23.97%
5 лет*
15.74%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQGU и QLC


2026 (YTD)2025
GQGU
GQG US Equity ETF
2.40%-1.12%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
11.21%14.04%

Correlation

The correlation between GQGU and QLC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GQG US Equity ETF

FlexShares US Quality Large Cap Index Fund

Доходность на риск

GQGU vs. QLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGU

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


QLC
Ранг доходности на риск QLC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGU c QLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GQGUQLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

GQGU vs. QLC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GQGU и QLC

Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GQGUQLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-35.86%

+27.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

-0.90%

-7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.67%

-4.53%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGU и QLC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GQGUQLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

12.91%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.39%

16.91%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.39%

18.45%

-8.06%

Сравнение комиссий GQGU и QLC

GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGU и QLC

Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QLC в 1.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQGU
GQG US Equity ETF
0.99%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLC
FlexShares US Quality Large Cap Index Fund
1.13%0.94%1.03%1.26%1.46%0.96%1.40%1.91%1.82%1.29%1.80%0.64%

Часто задаваемые вопросы


GQGU and QLC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.

QLC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.99% for GQGU.

GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.25% for QLC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQGU и QLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор