Сравнение GQGU с QLC
GQGU (GQG US Equity ETF) and QLC (FlexShares US Quality Large Cap Index Fund) are both exchange-traded funds - GQGU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by GQG Partners, while QLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Northern Trust Quality Large Cap Index. GQGU is actively managed, while QLC is passively managed. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.25%/yr for QLC.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у QLC с доходностью 11.21%.
GQGU
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 2.40%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLC
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 12.39%
- 1 год
- 32.38%
- 3 года*
- 23.97%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам GQGU и QLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 2.40% | -1.12% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 11.21% | 14.04% |
Correlation
The correlation between GQGU and QLC is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. QLC — Ранг доходности на риск
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QLC
Сравнение GQGU c QLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и FlexShares US Quality Large Cap Index Fund (QLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | QLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QLC
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки QLC в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -35.86% | +27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -0.90% | -7.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -4.53% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | QLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.39% | 12.91% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 16.91% | -6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 18.45% | -8.06% |
Сравнение комиссий GQGU и QLC
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QLC в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QLC
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности QLC в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.99% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLC FlexShares US Quality Large Cap Index Fund | 1.13% | 0.94% | 1.03% | 1.26% | 1.46% | 0.96% | 1.40% | 1.91% | 1.82% | 1.29% | 1.80% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and QLC have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QLC is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QLC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
QLC has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 0.99% for GQGU.
GQGU is categorized as Large Cap Growth Equities, while QLC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: GQG Partners and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.25% for QLC.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и QLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор