Сравнение GQGU с QARP
GQGU (GQG US Equity ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. GQGU is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past year, GQGU returned 4.73% vs 25.00% for QARP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for QARP.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и QARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.74%, что значительно ниже, чем у QARP с доходностью 12.78%.
GQGU
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 4.51%
- С начала года
- 5.74%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QARP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 9.34%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 17.33%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и QARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.74% | -1.12% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 12.78% | 9.99% |
Correlation
The correlation between GQGU and QARP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. QARP — Ранг доходности на риск
GQGU
QARP
Сравнение GQGU c QARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | QARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 3.46 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 15.38 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и QARP
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и QARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -35.44% | +27.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -7.26% | -1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | 0.00% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -4.39% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 1.63% | +1.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и QARP
GQG US Equity ETF (GQGU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что GQGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | QARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 2.76% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.22% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.71% | 10.58% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.68% | 15.54% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.68% | 19.55% | -8.87% |
Сравнение комиссий GQGU и QARP
GQGU берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и QARP
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности QARP в 1.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 1.02% | 1.14% | 1.39% | 1.28% | 1.68% | 1.34% | 1.61% | 1.85% | 1.39% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and QARP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQGU has higher volatility (4.36%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, GQGU dropped -8.41% vs QARP's -35.44%.
On 1-year performance, QARP leads with 25.00% vs 4.73% for GQGU. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QARP has performed better with a 25.00% return vs 4.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.96% for GQGU.
They also come from different issuers: GQG Partners and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.19% for QARP.
QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и QARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор