Сравнение GQGU с GARY
GQGU (GQG US Equity ETF) and GARY (Mango Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. GQGU charges 0.49%/yr vs 0.77%/yr for GARY.
Доходность
Сравнение доходности GQGU и GARY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GQGU показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у GARY с доходностью 27.48%.
GQGU
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 4.36%
- С начала года
- 5.66%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GARY
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- 19.09%
- С начала года
- 27.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GQGU и GARY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 5.66% | 1.10% |
GARY Mango Growth ETF | 27.48% | 0.15% |
Correlation
The correlation between GQGU and GARY is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2025 г. | -0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GQGU vs. GARY — Ранг доходности на риск
GQGU
GARY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GQGU c GARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG US Equity ETF (GQGU) и Mango Growth ETF (GARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GQGU | GARY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GQGU и GARY
Максимальная просадка GQGU за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки GARY в -10.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGU и GARY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GQGU | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -10.28% | +1.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -7.09% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -1.96% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GQGU и GARY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GQGU | GARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.42% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 21.78% | -11.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 21.78% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 21.78% | -11.12% |
Сравнение комиссий GQGU и GARY
GQGU берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GARY в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQGU и GARY
Дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности GARY в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GARY Mango Growth ETF | 0.04% | 0.05% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
GQGU and GARY have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.77% for GARY.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.04% for GARY.
They also come from different issuers: GQG Partners and Mango. Their fees differ too: 0.49% for GQGU and 0.77% for GARY.
Подберите оптимальное распределение для GQGU и GARY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор