Сравнение BAMG с FMTM
BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while FMTM is a Momentum fund. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 63.62% for FMTM. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for FMTM.
Доходность
Сравнение доходности BAMG и FMTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 31.75%.
BAMG
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 8.86%
- С начала года
- 10.74%
- 6 месяцев
- 10.41%
- 1 год
- 27.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 10.74% | 23.34% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
Correlation
The correlation between BAMG and FMTM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between BAMG and FMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BAMG
FMTM
Сравнение BAMG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.46 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 5.28 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.37 | 20.62 | -12.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.80 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 2.38 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок BAMG и FMTM
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и FMTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -12.12% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.12% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.89% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.34% | 3.10% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и FMTM
Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 3.68%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | 6.52% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | 17.83% | -6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.33% | 22.82% | -8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 22.94% | -5.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 22.94% | -5.97% |
Сравнение комиссий BAMG и FMTM
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и FMTM
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMG and FMTM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.52%) compared to BAMG (3.68%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs FMTM's -12.12%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 27.89% for BAMG. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, BAMG has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 27.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.
FMTM has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for BAMG.
BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while FMTM is Momentum. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.45% for FMTM.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMG и FMTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор