Сравнение BAMG с FMTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM).
BAMG и FMTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BAMG и FMTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BAMG и FMTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | -7.87% | 23.34% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 10.10% | 27.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у FMTM с доходностью 10.10%.
BAMG
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -3.68%
- 1 год
- 15.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FMTM
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 17.46%
- 1 год
- 39.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BAMG и FMTM
BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMTM в 0.45%.
Доходность на риск
BAMG vs. FMTM — Ранг доходности на риск
BAMG
FMTM
Сравнение BAMG c FMTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMG | FMTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.20 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.23 | -2.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 12.18 | -7.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.71 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BAMG и FMTM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и FMTM
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.27% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BAMG и FMTM
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки FMTM в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и FMTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -12.12% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -12.12% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -6.27% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.89% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.21% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и FMTM
Текущая волатильность для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) составляет 5.67%, в то время как у MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что BAMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BAMG | FMTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | 10.78% | -5.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.20% | 19.28% | -8.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 23.38% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.11% | 23.19% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 23.19% | -6.08% |