PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BAMG с ACSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с ACSI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and ACSI (American Customer Satisfaction ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. BAMG is actively managed, while ACSI is passively managed. Over the past year, BAMG returned 22.46% vs 22.99% for ACSI. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BAMG charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for ACSI.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и ACSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 11.72%, что значительно ниже, чем у ACSI с доходностью 16.15%.

BAMG

1 день
-0.02%
1 месяц
0.01%
6 месяцев
15.43%
С начала года
11.72%
1 год
22.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
23.20%

ACSI

1 день
-0.13%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
13.89%
С начала года
16.15%
1 год
22.99%
3 года*
19.04%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—
Всё время*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ACSI

American Customer Satisfaction ETF
$12.38K$22.40K$20.11K

BAMG

Brookstone Growth Stock ETF
$349.47K$721.83K$618.57K

Сравнение доходности по годам BAMG и ACSI

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		11.72%17.03%24.01%11.91%
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		16.15%10.70%22.51%14.76%

Correlation

The correlation between BAMG and ACSI is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.75

The correlation between BAMG and ACSI shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BAMG и ACSI

Секторы
BAMG
ACSI

Технологии

41.7%
12.5%

Здравоохранение

12.6%
8.5%

Промышленность

9.7%
7.3%

Финансовые услуги

9.7%
9.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
15.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

6.1%
24.2%

Коммунальные услуги

1.8%
3.9%

Сырьевые материалы

0.8%

-

Энергетика

0.6%
3.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

BAMG
41.7%
ACSI
12.5%

Здравоохранение

BAMG
12.6%
ACSI
8.5%

Промышленность

BAMG
9.7%
ACSI
7.3%

Финансовые услуги

BAMG
9.7%
ACSI
9.6%

Коммуникационные услуги

BAMG
9.6%
ACSI
15.4%

Потребительский защитный сектор

BAMG
7.6%
ACSI
12.4%

Потребительский циклический сектор

BAMG
6.1%
ACSI
24.2%

Коммунальные услуги

BAMG
1.8%
ACSI
3.9%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
ACSI

-

Энергетика

BAMG
0.6%
ACSI
3.4%

Недвижимость

BAMG

-

ACSI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

American Customer Satisfaction ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с GQGUBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с BAMDBAMG с FMTMBAMG с BAMO
Часто сравнивают с ACSI:
ACSI с VOOACSI с SPMOACSI с SPYACSI с QQQACSI с BSJOACSI с VWRP.LACSI с GRW

Доходность на риск

BAMG vs. ACSI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ACSI
Ранг доходности на риск ACSI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACSI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACSI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACSI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACSI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACSI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BAMG c ACSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и American Customer Satisfaction ETF (ACSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BAMGACSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.96

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
2.74

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.98

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.58

11.41

-4.82

BAMG vs. ACSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACSI равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и ACSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BAMG и ACSI

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки ACSI в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и ACSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGACSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-34.49%

+13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.76%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.27%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-0.13%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-5.31%

+2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.02%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и ACSI

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с American Customer Satisfaction ETF (ACSI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGACSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.70%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.58%

9.48%

+3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.78%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

16.67%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.19%

17.35%

-0.16%

Сравнение комиссий BAMG и ACSI

BAMG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ACSI в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и ACSI

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ACSI
American Customer Satisfaction ETF		0.79%0.91%0.69%1.01%0.81%0.31%0.82%1.64%1.59%1.20%0.18%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and ACSI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (5.06%) compared to ACSI (3.70%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs ACSI's -34.49%.

On 1-year performance, ACSI leads with 22.99% vs 22.46% for BAMG. On fees, ACSI is cheaper at 0.66% per year. On volatility, ACSI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ACSI has performed better with a 22.99% return vs 22.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACSI is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for BAMG.

ACSI has the higher dividend yield at 0.79%, compared with 0.00% for BAMG.

They also come from different issuers: Brookstone and Exponential ETFs. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 0.66% for ACSI.

ACSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и ACSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор