PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BAMD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD).

BAMG и BAMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMD - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%10.62%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		4.34%-1.33%19.76%10.73%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BAMD с доходностью 4.34%.

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.08%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.14%
1 год
14.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
0.75%
1 месяц
-4.47%
С начала года
4.34%
6 месяцев
1.10%
1 год
0.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с COWZBAMD с FDVVBAMD с BAMYBAMD с SPYI

Сравнение комиссий BAMG и BAMD

И BAMG, и BAMD имеют комиссию равную 0.95%.

BAMG
Brookstone Growth Stock ETF
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.01

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

0.11

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.01

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

0.11

+1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

0.33

+3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.01

+0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.98

+0.01

Корреляция

Корреляция между BAMG и BAMD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMD

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.68%3.86%4.21%0.70%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMD

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMD.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-15.91%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-11.50%

-1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-4.90%

-5.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-4.45%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.78%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMD

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.14%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

7.77%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

14.48%

+5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

13.60%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

13.60%

+3.51%