PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BAMG с BAMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and BAMD (Brookstone Dividend Stock ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMD is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 27.89% vs 7.69% for BAMD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность 10.74%, что значительно выше, чем у BAMD с доходностью 8.13%.

BAMG

1 день
-0.29%
1 месяц
8.86%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.41%
1 год
27.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMD

1 день
-0.67%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.13%
6 месяцев
8.26%
1 год
7.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMD

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		10.74%17.03%24.01%10.62%
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		8.13%-1.33%19.76%10.73%

Correlation

The correlation between BAMG and BAMD is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.36

Сравнение распределения секторов BAMG и BAMD

Секторы
BAMG
BAMD

Технологии

37.1%
13.0%

Здравоохранение

12.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
4.0%

Финансовые услуги

10.4%
26.8%

Промышленность

9.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

8.3%
12.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.0%
12.6%

Сырьевые материалы

0.8%
2.6%

Энергетика

0.6%
15.6%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

BAMG
37.1%
BAMD
13.0%

Здравоохранение

BAMG
12.3%
BAMD
4.2%

Коммуникационные услуги

BAMG
11.7%
BAMD
4.0%

Финансовые услуги

BAMG
10.4%
BAMD
26.8%

Промышленность

BAMG
9.8%
BAMD
4.7%

Потребительский защитный сектор

BAMG
8.3%
BAMD
12.8%

Потребительский циклический сектор

BAMG
7.1%
BAMD
3.2%

Коммунальные услуги

BAMG
2.0%
BAMD
12.6%

Сырьевые материалы

BAMG
0.8%
BAMD
2.6%

Энергетика

BAMG
0.6%
BAMD
15.6%

Недвижимость

BAMG

-

BAMD
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с GQGUBAMG с FMTMBAMG с BAMUBAMG с ACSIBAMG с BAMO
Часто сравнивают с BAMD:
BAMD с BAMVBAMD с PJFVBAMD с CGDVBAMD с FDVVBAMD с COWZBAMD с BAMYBAMD с BAMA

Доходность на риск

BAMG vs. BAMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BAMD
Ранг доходности на риск BAMD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMD: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.72

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.09

+1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

1.11

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.37

2.91

+5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BAMD равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

0.72

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.04

+0.41

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMD

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMD в -15.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BAMGBAMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-15.91%

-5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-6.99%

-6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.45%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-4.29%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

2.65%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMD

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BAMGBAMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

2.47%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

6.83%

+4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.33%

10.77%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

13.35%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

13.35%

+3.62%

Сравнение комиссий BAMG и BAMD

И BAMG, и BAMD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMD

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%.

ПозицияTTM202520242023
BAMD
Brookstone Dividend Stock ETF		3.56%3.86%4.21%0.70%
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%

Часто задаваемые вопросы

BAMG and BAMD have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAMG has higher volatility (3.68%) compared to BAMD (2.47%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs BAMD's -15.91%.

On 1-year performance, BAMG leads with 27.89% vs 7.69% for BAMD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BAMD has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 27.89% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAMG and BAMD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BAMD has the higher dividend yield at 3.56%, compared with 0.00% for BAMG.

BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMD is Large Cap Value Equities.

BAMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BAMG и BAMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор