PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BAMO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO).

BAMG и BAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-9.00%17.03%24.01%10.62%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.42%9.16%14.39%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -9.00%, что значительно ниже, чем у BAMO с доходностью -2.42%.

BAMG

1 день
3.10%
1 месяц
-6.24%
С начала года
-9.00%
6 месяцев
-4.85%
1 год
13.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
1.57%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.07%
1 год
9.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMBBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMDBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMUBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с ASETBAMO с BAMY

Сравнение комиссий BAMG и BAMO

BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.90

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

1.32

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.21

6.44

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMO равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.90

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.19

-0.20

Корреляция

Корреляция между BAMG и BAMO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMO

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.58%1.54%1.58%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMO

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-12.72%

-8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-7.59%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.39%

-3.97%

-6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-1.31%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

1.55%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMO

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.04%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.13%

5.10%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.26%

10.80%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

9.72%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

9.72%

+7.39%