Сравнение BAMG с BAMO
BAMG (Brookstone Growth Stock ETF) and BAMO (Brookstone Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - BAMG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Brookstone, while BAMO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, BAMG returned 22.46% vs 14.20% for BAMO. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. BAMG charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for BAMO.
Доходность
Сравнение доходности BAMG и BAMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMG показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у BAMO с доходностью 8.57%.
BAMG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 15.43%
- С начала года
- 11.72%
- 1 год
- 22.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.20%
BAMO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.71%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 14.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $349.47K | $721.83K | $618.57K | |
| $101.58K | $154.50K | $162.81K |
Сравнение доходности по годам BAMG и BAMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 11.72% | 17.03% | 24.01% | 11.91% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 8.57% | 9.16% | 14.39% | 7.75% |
Correlation
The correlation between BAMG and BAMO is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г. | 0.90 |
The correlation between BAMG and BAMO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMG vs. BAMO — Ранг доходности на риск
BAMG
BAMO
Сравнение BAMG c BAMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMG | BAMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.38 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.62 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 11.71 | -5.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BAMG и BAMO
Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.00% | -12.72% | -8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -5.45% | -7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.51% | -1.23% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 1.22% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMG и BAMO
Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Brookstone Opportunities ETF (BAMO) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMG | BAMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 2.52% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.58% | 6.04% | +6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 7.07% | +8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.51% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 9.51% | +7.68% |
Сравнение комиссий BAMG и BAMO
BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMG и BAMO
BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 0.00% | 0.00% | 1.24% | 0.12% |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 1.42% | 1.54% | 1.58% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BAMG and BAMO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAMG has higher volatility (5.06%) compared to BAMO (2.52%). In terms of maximum drawdown, BAMG dropped -21.00% vs BAMO's -12.72%.
On 1-year performance, BAMG leads with 22.46% vs 14.20% for BAMO. On fees, BAMG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BAMO has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMG has performed better with a 22.46% return vs 14.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for BAMO.
BAMO has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.00% for BAMG.
BAMG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BAMO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.95% for BAMG and 1.30% for BAMO.
BAMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMG и BAMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор