PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMG с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMG с BAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).

BAMG и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMG - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMG и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMG и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		-7.87%17.03%24.01%11.91%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.36%6.15%3.01%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, BAMG показывает доходность -7.87%, что значительно ниже, чем у BAMB с доходностью -0.36%.

BAMG

1 день
1.24%
1 месяц
-5.08%
С начала года
-7.87%
6 месяцев
-3.68%
1 год
15.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Growth Stock ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMG:
BAMG с SPYBAMG с BAMOBAMG с BAMUBAMG с FMTMBAMG с GQGUBAMG с BAMDBAMG с ACSI
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMUBAMB с BAMVBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BFIX

Сравнение комиссий BAMG и BAMB

BAMG берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BAMB в 1.09%.

BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF

Доходность на риск

BAMG vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMG
Ранг доходности на риск BAMG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMG c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMGBAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.62

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.94

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.10

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.43

3.14

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMG vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMG на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAMB равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMG и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMGBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.15

-0.13

Корреляция

Корреляция между BAMG и BAMB составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMG и BAMB

BAMG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.

TTM202520242023
BAMG
Brookstone Growth Stock ETF		0.00%0.00%1.24%0.12%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BAMG и BAMB

Максимальная просадка BAMG за все время составила -21.00%, что больше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMG и BAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMGBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-4.48%

-16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-2.75%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.28%

-2.02%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.93%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

0.96%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMG и BAMB

Brookstone Growth Stock ETF (BAMG) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что BAMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMGBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

1.51%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

2.69%

+8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

4.42%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

4.09%

+13.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

4.09%

+13.02%