PortfoliosLab logo
Сравнение GQGPX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GQGPX и DFAI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.03%
42.84%
GQGPX
DFAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GQGPX:

-0.24

DFAI:

0.70

Коэф-т Сортино

GQGPX:

-0.20

DFAI:

1.08

Коэф-т Омега

GQGPX:

0.97

DFAI:

1.15

Коэф-т Кальмара

GQGPX:

-0.22

DFAI:

0.89

Коэф-т Мартина

GQGPX:

-0.46

DFAI:

2.80

Индекс Язвы

GQGPX:

9.00%

DFAI:

4.21%

Дневная вол-ть

GQGPX:

17.39%

DFAI:

16.84%

Макс. просадка

GQGPX:

-34.66%

DFAI:

-27.44%

Текущая просадка

GQGPX:

-12.77%

DFAI:

-0.59%

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у DFAI с доходностью 10.30%.


GQGPX

С начала года

-1.09%

1 месяц

-0.85%

6 месяцев

-5.54%

1 год

-5.54%

5 лет

9.43%

10 лет

N/A

DFAI

С начала года

10.30%

1 месяц

1.94%

6 месяцев

6.72%

1 год

11.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и DFAI

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GQGPX: 1.22%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DFAI: 0.18%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GQGPX и DFAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

GQGPX
Ранг риск-скорректированной доходности GQGPX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

DFAI
Ранг риск-скорректированной доходности DFAI, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GQGPX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
GQGPX: -0.24
DFAI: 0.70
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GQGPX: -0.20
DFAI: 1.08
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
GQGPX: 0.97
DFAI: 1.15
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
GQGPX: -0.22
DFAI: 0.89
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
GQGPX: -0.46
DFAI: 2.80

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа DFAI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.24
0.70
GQGPX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и DFAI

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DFAI в 2.63%


TTM20242023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
1.51%1.50%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.63%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и DFAI

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.77%
-0.59%
GQGPX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и DFAI

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 7.02%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.02%
11.24%
GQGPX
DFAI