PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GQGPX с DFAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GQGPX и DFAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.90%
-0.93%
GQGPX
DFAI

Доходность по периодам

С начала года, GQGPX показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у DFAI с доходностью 5.64%.


GQGPX

С начала года

8.44%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-4.90%

1 год

16.51%

5 лет (среднегодовая)

8.27%

10 лет (среднегодовая)

N/A

DFAI

С начала года

5.64%

1 месяц

-3.76%

6 месяцев

-0.93%

1 год

12.41%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


GQGPXDFAI
Коэф-т Шарпа1.140.97
Коэф-т Сортино1.581.39
Коэф-т Омега1.231.17
Коэф-т Кальмара0.861.58
Коэф-т Мартина3.994.72
Индекс Язвы4.04%2.55%
Дневная вол-ть14.11%12.42%
Макс. просадка-34.66%-27.44%
Текущая просадка-9.77%-7.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GQGPX и DFAI

GQGPX берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии DFAI в 0.18%.


GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
График комиссии GQGPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.22%
График комиссии DFAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между GQGPX и DFAI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GQGPX c DFAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) и Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GQGPX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.140.97
Коэффициент Сортино GQGPX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.581.39
Коэффициент Омега GQGPX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.231.17
Коэффициент Кальмара GQGPX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.861.58
Коэффициент Мартина GQGPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.994.72
GQGPX
DFAI

Показатель коэффициента Шарпа GQGPX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAI равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGPX и DFAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
0.97
GQGPX
DFAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGPX и DFAI

Дивидендная доходность GQGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DFAI в 2.49%


TTM2023202220212020201920182017
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
2.34%2.53%5.52%2.27%0.15%2.39%0.59%0.17%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF
2.49%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GQGPX и DFAI

Максимальная просадка GQGPX за все время составила -34.66%, что больше максимальной просадки DFAI в -27.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGPX и DFAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.77%
-7.39%
GQGPX
DFAI

Волатильность

Сравнение волатильности GQGPX и DFAI

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) составляет 2.31%, в то время как у Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) волатильность равна 3.61%. Это указывает на то, что GQGPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
3.61%
GQGPX
DFAI