PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQGIX с SIVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQGIX с SIVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX).

GQGIX управляется GQG Partners. SIVLX - это активно управляемый фонд от Seafarer. Фонд был запущен 31 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GQGIX и SIVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQGIX и SIVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.19%9.92%6.19%28.81%-20.85%-2.37%33.98%21.08%-14.70%30.20%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		3.00%37.79%-3.34%13.38%-0.74%10.05%4.05%21.98%-13.91%23.02%

Доходность по периодам

С начала года, GQGIX показывает доходность 2.19%, что значительно ниже, чем у SIVLX с доходностью 3.00%.

GQGIX

1 день
1.73%
1 месяц
-4.61%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.33%
1 год
12.60%
3 года*
14.20%
5 лет*
3.39%
10 лет*
—

SIVLX

1 день
1.63%
1 месяц
-9.66%
С начала года
3.00%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.96%
3 года*
14.01%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с GQGIX:
GQGIX с IEMGGQGIX с FPADXGQGIX с VWOGQGIX с VUGGQGIX с FXAIXGQGIX с SCHGGQGIX с VOO
Часто сравнивают с SIVLX:
SIVLX с JEMWXSIVLX с DEMAXSIVLX с FEDGXSIVLX с FEDDXSIVLX с ODVIXSIVLX с PZIEXSIVLX с FEDAX

Сравнение комиссий GQGIX и SIVLX

GQGIX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SIVLX в 1.05%.

SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares

Доходность на риск

GQGIX vs. SIVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQGIX
Ранг доходности на риск GQGIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SIVLX
Ранг доходности на риск SIVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVLX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVLX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQGIX c SIVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) и Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQGIXSIVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.82

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

3.40

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.56

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.68

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

10.66

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQGIX vs. SIVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQGIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SIVLX равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQGIX и SIVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQGIXSIVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.82

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.84

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Корреляция

Корреляция между GQGIX и SIVLX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQGIX и SIVLX

Дивидендная доходность GQGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности SIVLX в 4.90%

TTM202520242023202220212020201920182017
GQGIX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares		2.08%2.13%1.70%2.71%5.67%3.91%0.24%1.16%0.81%0.25%
SIVLX
Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class		4.90%5.05%4.23%2.93%1.70%3.56%1.38%3.06%3.30%3.41%

Просадки

Сравнение просадок GQGIX и SIVLX

Максимальная просадка GQGIX за все время составила -33.50%, примерно равная максимальной просадке SIVLX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQGIX и SIVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQGIXSIVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.50%

-33.09%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-12.51%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.89%

-16.39%

-13.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.38%

-11.08%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.54%

-5.60%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.15%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности GQGIX и SIVLX

Текущая волатильность для GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX) составляет 5.96%, в то время как у Seafarer Overseas Value Fund Institutional Class (SIVLX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что GQGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQGIXSIVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

6.54%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.18%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

12.64%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

11.51%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

12.56%

+3.44%