PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с TWEBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с TWEBX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. TWEBX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 7 дек. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и TWEBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и TWEBX

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.60%21.59%1.30%15.21%-5.65%2.21%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у TWEBX с доходностью 3.60%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

TWEBX

1 день
2.20%
1 месяц
-6.29%
С начала года
3.60%
6 месяцев
8.55%
1 год
18.70%
3 года*
11.74%
5 лет*
8.24%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Tweedy, Browne Value Fund

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с SCHDGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTX
Часто сравнивают с TWEBX:
TWEBX с SCHBTWEBX с TBCIXTWEBX с SPYVTWEBX с RSPNTWEBX с FXAIXTWEBX с VMVAXTWEBX с TBGVX

Сравнение комиссий GQFPX и TWEBX

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии TWEBX в 1.40%.

TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Доходность на риск

GQFPX vs. TWEBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TWEBX
Ранг доходности на риск TWEBX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEBX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEBX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c TWEBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXTWEBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.42

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.98

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.31

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.51

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

6.19

+3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. TWEBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TWEBX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и TWEBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXTWEBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.42

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между GQFPX и TWEBX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и TWEBX

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TWEBX в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEBX
Tweedy, Browne Value Fund		3.69%3.83%11.81%7.47%6.52%12.18%2.02%5.49%24.34%0.78%4.42%4.36%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и TWEBX

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки TWEBX в -45.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и TWEBX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXTWEBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-45.77%

+28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-10.29%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-6.89%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-5.70%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

2.66%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и TWEBX

Текущая волатильность для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) составляет 3.97%, в то время как у Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXTWEBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.65%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.44%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

13.20%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

12.02%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

13.83%

-0.95%