PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQFPX с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQFPX с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

GQFPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GQFPX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQFPX и SCHD

2026 (YTD)20252024202320222021
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		10.08%19.29%4.81%15.09%-1.13%5.03%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%8.60%

Доходность по периодам

С начала года, GQFPX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

GQFPX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.10%
С начала года
10.08%
6 месяцев
11.45%
1 год
19.15%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с GQFPX:
GQFPX с GIDGXGQFPX с GQEPXGQFPX с NALFXGQFPX с GQRPXGQFPX с GQGIXGQFPX с PORTXGQFPX с APFDX
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий GQFPX и SCHD

GQFPX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

GQFPX vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQFPX
Ранг доходности на риск GQFPX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQFPX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQFPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQFPX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQFPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQFPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQFPX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQFPXSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.88

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.32

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

1.05

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.35

3.55

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQFPX vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQFPX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQFPX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQFPXSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.88

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.84

+0.03

Корреляция

Корреляция между GQFPX и SCHD составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQFPX и SCHD

Дивидендная доходность GQFPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund		4.83%5.32%3.71%3.69%5.18%1.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок GQFPX и SCHD

Максимальная просадка GQFPX за все время составила -16.95%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQFPX и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

GQFPXSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.95%

-33.37%

+16.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.37%

-12.74%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.80%

-3.43%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.03%

-3.34%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

3.75%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GQFPX и SCHD

GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GQFPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQFPXSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.33%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.96%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.69%

-3.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.88%

14.40%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.70%

-3.82%