Сравнение GQETX с VWIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VWIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VWIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VWIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 0.25% | 11.08% | 5.92% | 7.07% | -9.04% | 8.55% | 8.52% | 16.47% | -2.49% | 9.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VWIAX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции VWIAX по среднегодовой доходности: 14.96% против 5.74% соответственно.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
VWIAX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VWIAX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VWIAX в 0.16%.
Доходность на риск
GQETX vs. VWIAX — Ранг доходности на риск
GQETX
VWIAX
Сравнение GQETX c VWIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VWIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.73 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.65 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 6.40 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.23 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.83 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.92 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VWIAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VWIAX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VWIAX в 8.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VWIAX Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares | 8.01% | 7.93% | 6.69% | 4.80% | 7.75% | 6.11% | 4.37% | 4.00% | 7.64% | 3.25% | 4.07% | 5.66% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VWIAX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки VWIAX в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VWIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -21.64% | -18.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -4.15% | -8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -15.26% | -8.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -17.41% | -13.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -3.14% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.23% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 1.29% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VWIAX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Admiral Shares (VWIAX) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VWIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.22% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 3.75% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 6.70% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.96% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 6.90% | +10.13% |