Сравнение GQETX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -3.65% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GQETX имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции VIIIX немного отстают с 14.23%.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
VIIIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 14.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VIIIX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
GQETX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
GQETX
VIIIX
Сравнение GQETX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.54 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 7.31 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.00 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.79 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VIIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VIIIX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VIIIX в 2.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.79% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VIIIX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -55.18% | +15.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -8.90% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -24.50% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -33.79% | +3.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -5.56% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -10.07% | +5.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.55% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VIIIX
GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.37% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 9.55% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 18.32% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 16.90% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 18.04% | -1.01% |