Сравнение GQETX с VHCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX).
GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. VHCAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GQETX и VHCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQETX и VHCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | -6.09% | 19.61% | 17.76% | 28.94% | -15.33% | 31.67% | 18.33% | 31.77% | 0.50% | 29.11% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | -1.40% | 25.83% | 14.07% | 25.63% | -17.56% | 20.92% | 22.83% | 27.30% | -3.71% | 28.37% |
Доходность по периодам
С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у VHCAX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GQETX имеют среднегодовую доходность 14.96%, а акции VHCAX немного отстают с 14.58%.
GQETX
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.96%
VHCAX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 27.44%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQETX и VHCAX
GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VHCAX в 0.36%.
Доходность на риск
GQETX vs. VHCAX — Ранг доходности на риск
GQETX
VHCAX
Сравнение GQETX c VHCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQETX | VHCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.91 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.04 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.37 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQETX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.33 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.72 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GQETX и VHCAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQETX и VHCAX
Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности VHCAX в 9.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQETX GMO Quality Fund | 11.88% | 11.16% | 3.91% | 3.43% | 11.85% | 10.19% | 13.61% | 8.08% | 21.66% | 8.10% | 3.56% | 17.25% |
VHCAX Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares | 9.85% | 9.71% | 8.24% | 2.40% | 9.35% | 10.55% | 9.19% | 6.48% | 12.23% | 3.87% | 5.74% | 5.39% |
Просадки
Сравнение просадок GQETX и VHCAX
Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки VHCAX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и VHCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQETX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.99% | -54.27% | +14.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.42% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -27.55% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.44% | -33.78% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.42% | -7.65% | -1.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -8.45% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 3.38% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQETX и VHCAX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.69%, в то время как у Vanguard Capital Opportunity Fund Admiral Shares (VHCAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQETX | VHCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 7.27% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 13.15% | -3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 21.66% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 19.59% | -3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.03% | 20.20% | -3.17% |