PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GMWAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GMWAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GMWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GMWAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GMWAX по среднегодовой доходности: 14.85% против 6.83% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO Global Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с SPGPGMWAX с PMFYXGMWAX с IPIRXGMWAX с GIOTXGMWAX с GOFIXGMWAX с GABFX

Сравнение комиссий GQETX и GMWAX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%.

GQETX
GMO Quality Fund
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGMWAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.23

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.02

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

2.90

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

11.96

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GMWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GMWAX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GMWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGMWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.23

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.30

+0.38

Корреляция

Корреляция между GQETX и GMWAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GMWAX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GMWAX в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GMWAX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, примерно равная максимальной просадке GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GMWAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGMWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-41.69%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.00%

-4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-22.47%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-25.12%

-5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-5.09%

-5.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-11.29%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

1.94%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GMWAX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGMWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

4.25%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.70%

+3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

10.52%

+6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

9.96%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.30%

+6.73%