PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GIOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GIOTX управляется GMO. Фонд был запущен 4 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		6.03%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GIOTX по среднегодовой доходности: 14.85% против 11.04% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GIOTX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.01%
С начала года
6.03%
6 месяцев
15.30%
1 год
38.36%
3 года*
23.95%
5 лет*
12.82%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с BRK-BGIOTX с FDVVGIOTX с DODFXGIOTX с GWOAXGIOTX с GMOQXGIOTX с GMWAXGIOTX с GHVIX

Сравнение комиссий GQETX и GIOTX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

GQETX
GMO Quality Fund
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGIOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.29

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.95

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.44

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

3.48

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

13.25

-9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGIOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.29

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.85

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.68

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.31

+0.37

Корреляция

Корреляция между GQETX и GIOTX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GIOTX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GIOTX в 7.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		7.58%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GIOTX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GIOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-56.51%

+16.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.66%

-2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-29.68%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-39.29%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-7.34%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-14.35%

+9.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.80%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GIOTX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.64%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

7.58%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.71%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

16.91%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.23%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.27%

+0.76%