PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GABFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с GABFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. GABFX управляется GMO. Фонд был запущен 17 мар. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GABFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и GABFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-7.00%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		-0.91%8.82%-12.60%8.33%-14.86%1.34%11.28%8.00%0.78%2.41%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -7.00%, что значительно ниже, чем у GABFX с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции GABFX по среднегодовой доходности: 14.85% против 0.78% соответственно.

GQETX

1 день
2.81%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.44%
3 года*
15.83%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.85%

GABFX

1 день
0.22%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
-1.17%
1 год
-0.47%
3 года*
-1.06%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
0.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO Asset Allocation Bond Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GABFX:
GABFX с GABFGABFX с XLFGABFX с SPYGABFX с QQQGABFX с BONDGABFX с GMWAXGABFX с GMOQX

Сравнение комиссий GQETX и GABFX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GABFX в 0.32%.

GQETX
GMO Quality Fund
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund

Доходность на риск

GQETX vs. GABFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GABFX
Ранг доходности на риск GABFX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GABFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GABFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GABFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GABFX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GABFX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GABFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGABFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.09

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.22

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.03

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.01

0.13

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

0.28

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GABFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа GABFX равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GABFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGABFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.09

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.16

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.08

+0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.16

+0.52

Корреляция

Корреляция между GQETX и GABFX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GABFX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.00%, что больше доходности GABFX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		12.00%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
GABFX
GMO Asset Allocation Bond Fund		2.71%2.69%4.19%5.03%0.71%1.81%1.20%4.72%5.13%1.07%0.00%7.43%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GABFX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GABFX в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GABFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXGABFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-27.84%

-12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.04%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-27.84%

+3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-27.84%

-2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-15.18%

+4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-7.20%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

5.04%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GABFX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с GMO Asset Allocation Bond Fund (GABFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXGABFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.44%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

6.72%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.62%

13.20%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

13.92%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

10.28%

+6.75%