PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GQETX с GAAVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GQETX (GMO Quality Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GQETX is a Large Cap Blend Equities fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GQETX returned 13.30%/yr vs 2.64%/yr for GAAVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. GQETX charges 0.49%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности GQETX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 2.51%.

GQETX

1 день
1.06%
1 месяц
2.15%
С начала года
6.09%
6 месяцев
6.78%
1 год
22.56%
3 года*
18.01%
5 лет*
13.30%
10 лет*
16.17%

GAAVX

1 день
-0.05%
1 месяц
1.08%
С начала года
2.51%
6 месяцев
4.98%
1 год
15.68%
3 года*
6.19%
5 лет*
2.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GQETX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GQETX
GMO Quality Fund		6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%16.10%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		2.51%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between GQETX and GAAVX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.30

The correlation between GQETX and GAAVX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с TRBUXGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с TNMAX

Доходность на риск

GQETX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.35

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.88

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

4.59

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

12.76

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXGAAVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.35

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.45

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок GQETX и GAAVX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GQETXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-9.59%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-3.39%

-9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.54%

-7.73%

-7.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-9.45%

-14.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-3.08%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

1.22%

+2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и GAAVX

GMO Quality Fund (GQETX) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что GQETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GQETXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.32%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

5.08%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

6.63%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

5.91%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.07%

5.91%

+11.16%

Сравнение комиссий GQETX и GAAVX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и GAAVX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности GAAVX в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.56%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GQETX
GMO Quality Fund		10.52%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%

Часто задаваемые вопросы

GQETX and GAAVX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GQETX has higher volatility (3.02%) compared to GAAVX (2.32%). In terms of maximum drawdown, GQETX dropped -39.99% vs GAAVX's -9.59%.

GAAVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GQETX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор