PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQETX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQETX с DFIEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund (GQETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

GQETX управляется GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности GQETX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Quality Fund (GQETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQETX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GQETX
GMO Quality Fund		-6.09%19.61%17.76%28.94%-15.33%31.67%18.33%31.77%0.50%29.11%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		4.28%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%28.04%

Доходность по периодам

С начала года, GQETX показывает доходность -6.09%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции GQETX превзошли акции DFIEX по среднегодовой доходности: 14.96% против 9.79% соответственно.

GQETX

1 день
0.98%
1 месяц
-4.36%
С начала года
-6.09%
6 месяцев
-1.84%
1 год
12.88%
3 года*
16.21%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.96%

DFIEX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
9.56%
1 год
32.02%
3 года*
17.30%
5 лет*
9.72%
10 лет*
9.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Quality Fund

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с GQETX:
GQETX с THDGQETX с GQEPXGQETX с VOOGQETX с TRBUXGQETX с GQSCXGQETX с GQLVXGQETX с QQQ
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий GQETX и DFIEX

GQETX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%.

GQETX
GMO Quality Fund
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

GQETX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQETX
Ранг доходности на риск GQETX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQETX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQETX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQETX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQETX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQETX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQETX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund (GQETX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQETXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.05

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

2.66

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.41

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.84

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

11.17

-7.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQETX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQETX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа DFIEX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQETX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQETXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.05

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.62

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.60

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.35

+0.33

Корреляция

Корреляция между GQETX и DFIEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQETX и DFIEX

Дивидендная доходность GQETX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.88%, что больше доходности DFIEX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GQETX
GMO Quality Fund		11.88%11.16%3.91%3.43%11.85%10.19%13.61%8.08%21.66%8.10%3.56%17.25%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.10%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок GQETX и DFIEX

Максимальная просадка GQETX за все время составила -39.99%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQETX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQETXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.99%

-62.22%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-11.01%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.22%

-28.66%

+4.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.44%

-41.04%

+10.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-6.42%

-3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-12.26%

+7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.80%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GQETX и DFIEX

Текущая волатильность для GMO Quality Fund (GQETX) составляет 5.69%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что GQETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQETXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

6.66%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

10.52%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

15.92%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

15.66%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

16.35%

+0.68%