PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GQEPX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GQEPX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности GQEPX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GQEPX и SWLGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-14.61%

Доходность по периодам

С начала года, GQEPX показывает доходность 9.54%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с SWPPXGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий GQEPX и SWLGX

GQEPX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

GQEPX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GQEPX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GQEPXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

0.83

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.35

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.17

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.86

4.02

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GQEPX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GQEPX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GQEPX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GQEPXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.58

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.70

+0.05

Корреляция

Корреляция между GQEPX и SWLGX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GQEPX и SWLGX

Дивидендная доходность GQEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%

Просадки

Сравнение просадок GQEPX и SWLGX

Максимальная просадка GQEPX за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEPX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

GQEPXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-32.69%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-16.16%

+7.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.49%

-32.69%

+12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.50%

-13.03%

+6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-7.13%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.69%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности GQEPX и SWLGX

Текущая волатильность для GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) составляет 2.77%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GQEPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GQEPXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

6.73%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

12.40%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

22.57%

-10.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

21.52%

-5.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

22.81%

-3.96%