Сравнение GQEFX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности GQEFX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GQEFX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | -6.06% | 19.64% | 17.54% | 28.95% | -15.30% | 31.76% | 18.39% | 31.87% | 0.54% | 10.45% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.08% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 14.19% |
Доходность по периодам
С начала года, GQEFX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.08%.
GQEFX
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- —
PAGRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 35.75%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 19.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GQEFX и PAGRX
GQEFX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
GQEFX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
GQEFX
PAGRX
Сравнение GQEFX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GQEFX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 2.47 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 3.25 | -2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 16.34 | -12.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GQEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.73 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.53 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между GQEFX и PAGRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GQEFX и PAGRX
Дивидендная доходность GQEFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.87%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQEFX GMO Quality Fund Class IV | 11.87% | 11.15% | 3.70% | 3.43% | 11.84% | 10.23% | 13.62% | 8.09% | 21.69% | 7.08% | 0.00% | 0.00% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок GQEFX и PAGRX
Максимальная просадка GQEFX за все время составила -30.42%, что меньше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GQEFX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GQEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.42% | -55.87% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.74% | -9.14% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.22% | -36.52% | +12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -5.57% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -10.09% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.75% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности GQEFX и PAGRX
Текущая волатильность для GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) составляет 5.69%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что GQEFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GQEFX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 6.73% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.90% | -4.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 25.69% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 24.52% | -8.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.84% | 24.49% | -6.65% |